股票
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来自市场的beta，低风险长期年化8-12%并不难。（附代码下载）
本周关键词是：“风险预算”，“风险平价”。 其实从MVO(均值-方差)模型开始，投资才真正进入教科书，成为一门科学。现代投资学也是从MVO开始讲的。当然散户学投资仍然从K级、均线，…
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“静待花开的聚宝盘”：年化 17.5%，最大回测 22%，夏普比 1.187的etfs动量轮动（代码下载）
这是来自某ETF软件的策略，我用咱们的框架复现一下。 01 一个还不错的策略 年化收益 0.175，最大回测 -0.226，夏普比 1.187。 我们用于轮动的ETF集合如下： e…
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stable-baseline3强化学习回测投资组合管理，年化8.5%（附代码下载）
很多开源代码里的示例代码本身也不复杂，但由于它们把回测系统给耦合在里边，所以看起来特别乱。 今天我们来看看深度强化学习框架。 原本打算使用清华本科生那个“天授”，原因是qlib里使…
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继续调优强化学习的环境
星球里同学们有一些反馈，关注说策略的夏普比以及实盘的问题。 其实我之前说过，我们的目标肯定是要实盘。但实盘不是指一个策略。 没有永远有效的策略，更没有永远有效的因子。而是你的策略可…
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gplearn：遗传算法与因子挖掘（代码+期货分钟数据）
今天开始——因子挖掘。 无论是监督学习，还是强化学习，模型其实现在是过剩的。模型的学习能力是足够的，关键是数据和因子。 数据其实是最重要的，你有别人没有的另类数据，那才是alpha…
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gplearn筛选高ic值因子，单因子回测（代码下载）
我觉得这个特别酷，但自己尝试去做时，发现特别难。 要理解中文，分词这一关基本就过不去。再到后面的词性标注，命名实体识别，三元组抽取，知识图谱等，每一个环节的损失都非常高。 直到大模…
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沪深300”高低价通道“策略（附代码），梯度提升排序算法之dataset准备与模型实现
今日策略——沪深300”高低价通道“突破 策略的思路——择时策略。 买入规则：收盘价 突破 1天前60日内最高价。 卖出规则：收盘价 跌存 1天前60日内最低价。 与昨天的策略类似…
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年化15.7%，深度强化学习在道琼斯指数30成份股上构建投资组合（附数据与代码下载）
做知识星球的初心：以实战、盈利为导向，开发可持续的策略和平台。 市场覆盖：ETF、可转债、股票、期货和数字货币。 项目100%对星友开源，持续维护和升级。 所以，如果大家理念一致，…
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年化收益 21%：lightGBM的WFA滚动训练，使用qlib的alpha158因子集
之于当下而言，可能有两件事：一是AI量化可以产出交付实盘的有效策略；二是如何有效切入AIGC。 今天先来看看因子分析。 代码在这个位置：alphalens相对复杂，其实我们一般也仅…
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LGBRanker排序算法重构，29个行业轮动滚动回测长期年化11.1%（代码与数据下载）
聚焦目标，做有意义的事情。 之于当下而言，可能有两件事：一是AI量化可以产出交付实盘的有效策略；二是如何有效切入AIGC。 今天先来看看因子分析。 代码在这个位置：alphalen…
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使用toml配置工程，模块化开发策略的门槛更低
行业轮动为何有效？ 行业之间的驱动因子不同，有负相关性，此起彼伏。因此，择其动量大者持有，可获长期收益。 相对规则量化，为何机器学习要生效很难？ 机器学习通过因子特征做统计预计，数…
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给AI量化平台提供GUI界面（代码下载）
近期文章更新比较频繁，得到一部分同学的认可，1群加满了，后续加2群，内容都是一样的。当然后续看如何更高效连接在一起，需要看工作量和相应的机制了。 星友们有券商或私募出身，也有算法、…
