股票
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大类资产配置场内基金版本：数据及市场分析
01量化投资与智能投顾 量化投资是用数量化的方式来做投资，智能投顾是用智能的方式做投资顾问。二者的异同是什么呢？ 二者的相同点，都是用数量化的方式，当下而言都是希望用机器来做投资，…
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把backtrader改造成金融强化学习回测引擎
我们的AI量化平台，针对传统规则量化策略，进行了“积木式”的拆分，这种拆分的好处，就是最大化复用代码逻辑，这样开发策略又快且不容易出错。 针对强化学习环境，我们也打算这么做。看到有…
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着手ETF的资产配置模型构建
专注于ETF的AI量化投资/投资系统。确定下方向，一是基础数据，二是衍生指标。然后需要的回测平台我们基本搭建好了，我需要把它变成可以配置的方式。就是使用配置文件，这样传递策略就不必…
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打造一个投资组合管理的金融强化学习环境
今天继续金融强化学习环境。 网上的金融学习环境不少，但都太过于“业余”，或者离像样的投资还差得太远。我一直觉得投资组合应该是必要的，不做投资组合，要控制回撤实在太难了，加上低相关多…
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可转债多因子：年化36.6%，回撤18.8%，夏普1.9
综合大家的意见，结合自己的一些思考，暂定如下： 1、带gui界面的私有化安装、部署的平台。 2、自带数据源，可以更新。etf、转债、A股、指数等。 3、传统规则型量化。 4、大类资…
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从零搭建AI量化投资平台
我在星球里收集了大家的意见，就是咱们的“AI量化平台”如何搭建的问题， 综合大家的意见，结合自己的一些思考，暂定如下： 1、带gui界面的私有化安装、部署的平台。 2、自带数据源，…
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10%是投资能力的代表，使用基金做大类资产配置就可以“轻松”做到。
有些事情，一直在做，边想边做，最近想清楚了一些事情。 大目标就是身体健康，然后0.5个小目标。——后面这个目标我知道很不容易。 这个是从“10倍目标“这本书得出的。 执行路径是”从…
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pybroker：兼容传统规则和机器学习的高性能量化回测框架（附源码）
打算再造一次轮子——写一个自研的AI回测平台。 这里不叫框架，叫平台，希望是结果导向，能够写出可用，可迭代的策略。 传统的框架已经很多，python生态里就有很多，pyalgotr…
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自定义技术指标，动量轮动策略-创业板年化20%+（附源码）
投资理念刷新： 1、大类资产配置，适合大资金理财，年化4-10%+，省心省事，但这个杠杆是财富自由的关键。试想，你有500-5000万+，那么这个逻辑就可以生效。 2、在本金积累阶…
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pybroker：原生支持机器学习模型进行量化
今天开始使用pybroker进行机器学习赋能量化投资。 这里先写下一些思考，传统的投资也好，量化也罢，终究是一个“多因子”的问题。价值投资，你考虑了基本面因子，估值因子，可能还会考…
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因子表达式，积木式策略开发与pybroker框架整合（附源码）
我是自己做做投资，写一些工具辅助投资思考，投研。 未来一定是一个AI的时代，所有行业都将会被重塑造，包括金融。 投资理念刷新 长线投资部分，固收+（会考虑主动型基金），以及优质指数…
