股票
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backtrader综合案例与海龟策略的实现
家人莫名就“阳”了，看状态应该还好，目前我还好。 北京这几天早晚高峰人都还行，没有特别多。这就是“市场”的力量，大家该不出门自然不出门，“计划”让大家一起不出门会出问题。 早与晚的…
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单因子ic分析的代码实现
01 因子的ic分析 多数研报里，都会对因子做ic分析。ic分析有成熟的库是alphalens。 alphalens的使用（除了整理数据之外），其实非常简单，就是调用1行代码即可，…
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风险模型：打开量化投资的黑箱
昨天我们讲了“打开量化投资的黑箱”。alpha模型：打开量化投资的黑箱；附创业板布林带策略代码：年化15%。即一个标准的量化投资策略的基本构成。 昨天重点就alpha策略的分类进行…
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streamlit量化选择etf：可视化界面实现
今天把etf的列表可视化出来，人是视觉动物，可视化非常重要。 看下效果： 01 从tushare下载场内基金基本信息 A股场内基金一共1700多支（比场外基金少多了），退市的500…
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ETF轮动+RSRS择时，加上卡曼滤波：年化48.41%，夏普比1.89
昨天我们设计了一个不错的策略：etf动量轮动+大盘择时：年化30%的策略。ETF动量轮动+RSRS择时，动量其实一直都有效，如何定义动量可以有优化空间。今天我们继续来优化它。 01…
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深度强化学习+金融投资的应用入门
今天的核心工作是把强化学习环境整合进我们的AI量化平台中。 网上很多代码都把数据获取和预处理，都整合到强化学习的环境里，对于总体量化平台而言，这不利于代码的复用。我们之前已经实现好…
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从零实现量化回测引擎：风险平价、动量策略对比
继承完善我们的引擎，昨天我们完成了引擎主体，就是一个account.py。 01 引擎框架 def run(self, algo_list): self.algo_list = a…
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dataloader重构与keras入门体验
01 dataloader加缓存 dataloader做数据特征工程与数据自动标注。因子一多，计算量较大，每次启动都计算一次，影响效率，我们可以借助hdf5存储dataframe的…
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全球指数大类资产风险平价
01 数据准备 （1）A 股：沪深 300 指数、中证 500 指数； 创业板50（399673.SZ） （2）港股：恒生指数； （3）美股：标普 500、纳指100指数（ADX）…
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强化学习框架stable-baseline3以及pandas datareader
工欲善其事，必先利其器。 对于强化学习而言，一个好的强化学习框架非常重要。 强化学习的范式更适合金融投资组合管理，后续一段时间应该会专注强化学习应用于金融投资上。 对于初学者而言，…
