股票
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年化24.9%：基于动量、波动率、乖离率的多因子合成策略的指数轮动。（代码+数据下载）
想想做AI量化的初心，与当初学计算机的逻辑相似。 极少数，不需要依赖所谓大团队可以完成的事情。当然现在计算机个人能完成一个大作品的机会很少了，都是资本在主导。 量化还有。因为投资不…
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年化27.7%，夏普大于1：加上RSRS大盘择时的行业指数多因子轮动（代码下载）
想想做AI量化的初心，与当初学计算机的逻辑相似。 极少数，不需要依赖所谓大团队可以完成的事情。当然现在计算机个人能完成一个大作品的机会很少了，都是资本在主导。 量化还有。因为投资不…
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年化19%，使用机器学习lightGBM排序滚动训练行业指数多因子
前面几天的文章: 年化41.4%的指数多因子轮动与年化26.5%大类资产动量轮动，准备实盘跟踪。（代码下载） 年化24.9%：基于动量、波动率、乖离率的多因子合成策略的指数轮动。（…
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年化41.4%的指数多因子轮动与年化26.5%大类资产动量轮动，准备实盘跟踪。（代码下载）
吾日三省吾身。 以自己喜欢的方式过这一生。 昨天我突然想到这句：“以悦人之心，做悦己的事情”。 你做的事情，要对别人有价值，对更多人有价值，对市场有价值，那么市场会给你回报。这叫“…
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沪深300成份股的量化多因子：年化20.3%
吾日三省吾身。 以自己喜欢的方式过这一生。 昨天我突然想到这句：“以悦人之心，做悦己的事情”。 你做的事情，要对别人有价值，对更多人有价值，对市场有价值，那么市场会给你回报。这叫“…
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基于streamlit的多策略多基准可视化分析（代码+数据下载）
关于可视化， 这段时间折腾了matplotlib：mplfinance实现K线图，多指标绘图, bokeh等等。backtrader本身用的是matplotlib，而有人帮它实现了…
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mplfinance实现K线图，多指标绘图
今天来说说mplfinance。这是matplotlib团队为金融量化提供的一个可视化库。 你可能会好奇，为何我们要看看K线图，均线或者其他技术指标。 在AI和金融量化领域，普遍外…
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年化29.3%，大类资产ETF动量轮动，添加商品与货币ETF，实盘跟进中（代码+数据下载）
我们的目标是实盘，从ETF开始。 ETF的数据维度来对股票少，基本面的数据可以算，但比较麻烦；比之可转债更少。 应用机器学习比较容易陷入过拟合，那就没有办法了嘛？不会，简单的，也可…
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年化17.9%：一个基于能量潮的趋势指标：OBVM
今天讲一个指标OBVM，就是OBV指数化。 量价指标: OBV (On-Balance Volume，净额成交量或叫能量潮指标） 由 Joe Granville 提出，通过统计成交…
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pycaret自动机器学习，自动调参：大类资产配置，样本外准确率57%。
业余时间日更还是有一定的压力的，尤其是周末。 当然只要是有意义的事情，就需要坚持下去。 今天说说pycaret，前面我们介绍过autogruon。 首先，还是数据准备： impor…
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年化25.5%，使用pycaret机器学习自主调参进行大类资产轮动
今天市场久违的大涨！ 主系统优化 主系统engine是我们常期要用和维护的，会持续优化效率，改bug等。 dataloader上周新增的reset_index，在reindex的时…
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今天没有代码更新，说说后续计划
好多星球的同学问及文档，框架使用等。原本希望把整体框架细节到一定程度再做这件事，现在看来还需要提前。 说下星球里开源项目的后续计划： 1、以股票市场的数据为主，我会把技术面+财务面…
