股票
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年化63.9%，夏普1.4的沪深300股票池单因子（代码+数据）
我们使用alphalens分析了alpha-006这个因子【Alpha101因子分析系列】之Alpha006”价量背离“（代码+沪深300成份股全量数据集下载），这个因子比较简单，…
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重写qlib的alpha158年因子表达式，年化40%（代码+数据共享）
今天继续做因子分析，今天不是分析一个因子，而是一组因子——qlib的alpha158这158个因子，基于沪深300股票池的IC分析。 与qlib里的函数大同小异，我们的表达式更简洁…
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引入bt框架作为回测新引擎基础，附带A股核心指数历史数据（全回测系统+数据下载）
今天继续bt框架之应用、改造与解读，目前看，把bt框架融合进来，是一个正确的选择。 原因： 1、我们之前的“积木式”模块化，本身与bt理念就是一下的，学习成本与改造代价很低，很多拿…
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多策略、高性能、积木式框架（代码+数据）
今天的一些主要工作成果： 1、按5天（周调参）对因子ic进行排序。 2、对多个因子进行回测比较。 3、alphalens-reloaded比较 波动率与量价背离等因子的 ic分析细…
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LGBRanker排序学习及因子特征重要性分析（代码+数据）
今日计划： 1、lightGBM排序学习的StockRanker 2、滚动式训练模型及回测（top55个因子）。 3、分析因子特征之重要性。 昨天夜里想起来，一些因子收益异常高…
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高IC值因子收益分析以及pycaret自动机器学习对因子集建模（代码+数据下载）
专注“个人成长与财富自由、世界运作的逻辑与投资“。 1、选择IC在0.02 以上，按预期收益率排序，因子相关性分析，选择低相关的。等权，加权组合，回测。 2、pycar…
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因子IC分析与收益alpha分析背后的逻辑实证（代码+数据下载）
今日分享： 星球的初心与规划，如何更好服务量化学习群体，持续创造价值。 还是要从价值的角度出发，大家都需要什么，而后才是星球可以提供什么给大家。 AI量化投资，投资是主语，量化是手…
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AI量化社群的初心与后续规划：如何更好服务量化学习群体，持续创造价值
今日分享： 星球的初心与规划，如何更好服务量化学习群体，持续创造价值。 还是要从价值的角度出发，大家都需要什么，而后才是星球可以提供什么给大家。 AI量化投资，投资是主语，量化是手…
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回测引擎的选型以及单因子分析过程思考（代码+数据）
有星球群里，有朋友问起我们这个回测平台都包含了谁，我想应该好好说下整理一下这个逻辑了。 开源的回测系统很多，而且有些还很成熟，比如backtrader，有些有大公司加持，比如qli…
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引入bt框架作为回测新引擎基础，附带A股核心指数历史数据（全回测系统+数据下载）
原先的计算是把系统开发的差不多，再写专栏。 随着星球小伙伴越来越多，对于系统构建思路，代码讲解，系统的可运行性，包括向后兼容提出更高的要求。 因此今天开始，把专栏这个事情提上日程，…
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多策略、高性能、积木式框架（代码+数据）
今天继续bt框架之应用、改造与解读，目前看，把bt框架融合进来，是一个正确的选择。 原因： 1、我们之前的“积木式”模块化，本身与bt理念就是一下的，学习成本与改造代价很低，很多拿…
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沪深300成份股单因子回测代码模板（代码+数据），年化超50%+。
今天的一些工作： 1、多只股票，起点不同，允许空值。目前框架不支持，需要改进。 2、300支股票运算是出现递归错误的bug定位。 3、因子取极值，标准化，中性化处理。 我们的框…
