股票
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年化26.8%，夏普1.28，单向做多螺纹钢的期货策略，Autogluon机器自主调参（策略+代码下载）。
继续“AI优化”的量化投资。 下面是Autogluon训练金融数据的基本流程： from autogluon.core import TabularDatasetimport nu…
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因子表达式重构及quantstats替换：quantlab 1.3
今日工作： 1、因子表达式重构 2、整合ffn代码，去掉pyfolio， quantstats。 星球的合伙人计划，已有三名位同学入选，本周若超过10位，将组织第一次例会，探讨平…
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重温“杠铃策略”，自由需要一次阶层跃升，构建反脆弱的系统。
今天想和大家讨论一下期货，先把一篇旧文翻出来： 杠铃策略，给你的“B计划”一个“阶层跃升”的机会 ”杠铃“策略：关于市场的一点思考，从转债到股票量化投研 塔勒布的杠铃策略，就是要求…
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Backtrader版本“积木式”AI量化回测系统（全部源代码+数据下载）
现在想来，越接近实盘，backtrader可以执行的精细化策略尤为重要。 止盈损，做多空等。 当然，经过一年的理解提升，要找回原来的代码，结合这一年的进展，挺容易的。 下面是bac…
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样本外策略年化17.4%，最大回撤14.8%，夏普1.21：Autogluon自动调参择时（策略原3代码+数据）
今天的核心内容是机器学习驱动的投资——Ai First。这是区别于传统量化的，传统量化，技术面或者基本面，其实是把人的经验数字化而已。 今天量化系统更新： 2023-09-22qu…
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因子表达式重构及quantstats替换：quantlab 1.3
今日计划： 1、gui框架，回测主体界面，实盘界面框架。 2、走通回测结果展示。 把回测框架搭了一下： 投资理念 昨天我在星球发了一些期货大神的经验总结，一个星友发出了灵魂考问： …
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构建一个“反脆弱”的财富增长体系。
今日计划： 1、gui框架，回测主体界面，实盘界面框架。 2、走通回测结果展示。 把回测框架搭了一下： 投资理念 昨天我在星球发了一些期货大神的经验总结，一个星友发出了灵魂考问： …
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年化65%的ETF轮动策略，在gui框架下运行（代码+数据下载）
今天实现一下performance计算，对于回测而言，我们最关心的几个指标：最大回撤，波动率，年化收益等。 先看效果： 代码下工程如下位置：（已经更新至星球） import pan…
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从大类资产轮动到AI量化择时策略，交易认知体系提升。
目标：以择时策略为主，走通实盘基础闭环。 关键结果1： 1、10月中完成单标的择时策略模板可视化配置。 2、补充止损，仓位管理，网格等基础算子。 3、实现CTA连接模拟账号自动化…
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年化26.8%，夏普1.28，单向做多螺纹钢的期货策略，Autogluon机器自主调参（策略+代码下载）。
“何以解忧，唯一暴富”。 有朋友问我，怎么样可以赚大钱，现在做什么可以赚大钱？ “是啊，太想暴富了，这样就可以做自己喜欢的事情，过自己喜欢的生活”。 “你没…
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年化65%的ETF轮动策略，在gui框架下运行（代码+数据下载）
2023 Q4 星球OKRs： 目标：以择时策略为主，走通实盘基础闭环。 关键结果1： 1、10月中完成单标的择时策略模板可视化配置。 2、补充止损，仓位管理，网格等基础算子。 3…
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从大类资产轮动到AI量化择时策略，交易认知体系提升。
【网格策略】 网格的核心逻辑是找到一个“锚”，然后低位时多买，高位卖出。越跌越买，越涨越卖的逻辑。听到这个逻辑，你应该看出来，高波动的振荡的标的特别适合这个策略。 价格的锚点是三年…
