股票
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策略配置重构与网格策略实现（代码+期货数据下载）
【网格策略】 网格的核心逻辑是找到一个“锚”，然后低位时多买，高位卖出。越跌越买，越涨越卖的逻辑。听到这个逻辑，你应该看出来，高波动的振荡的标的特别适合这个策略。 价格的锚点是三年…
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引入dataclass做策略配置
引入dataclass做策略配置： 大家使用这个ProjConfig写配置非常容易，IDE还会提示参数。 from gui.proj_loader import ProjConfi…
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使用dataclass类做AI量化策略配置，与toml无逢对接
引入dataclass做策略配置： 大家使用这个ProjConfig写配置非常容易，IDE还会提示参数。 from gui.proj_loader import ProjConfi…
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年化18.8%的ETF轮动改进，夏普比1.283
今天仍然是优化版本体验： 近期代码迭代记录： 2023-10-03 1、修改bug 2、支持console和gui两种模式。 2023-10-01 1、dataclass配置Pro…
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AI量化系统+GUI版本更新（代码+数据）
今天解读一下backtrader的order_target_percent，目前我们的大类资产配置，轮动的模板，细心的同学可能发现了，只用了这一个下单函数。 Rebalance的函…
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backtrader的order_target_percent源码解读（quantlab1.5版本更新，代码+数据下载）
今天解读一下backtrader的order_target_percent，目前我们的大类资产配置，轮动的模板，细心的同学可能发现了，只用了这一个下单函数。 Rebalance的函…
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DualThrust期货经典策略在quautlab框架下的配置（代码+数据）
熟悉咱们框架的同学应该知道，咱们对于“大类资产配置”， “多资产轮动”，策略模板写起来特别快，基本不需要代码。 name = “示例-资产配置-再平衡”desc = “”start…
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用概率的网，去兜命运的随机
概率的世界 什么是最有价值的解决方案？在不确定的世界里，提供一些确定性。 概率的世界，确定性是通过“大量重复”来实现确定性。一次抛硬币的结果是随机的，但抛1万次，正面和反面的结果都…
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AI量化社区，单元测试与重新引入pybroker
正在进行中的开发，包含但不限于： 1、引入pybroker引擎。 2、全流程单元测试，提升质量。 3、各种经典策略，前沿机器学习模型引入。 量化论坛建设中 AI量化是一个长期主义…
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Quantlab开源量化系统升级：底层兼容pybroker，附年化20%的ETF波动率策略。
大概率，会启用pybroker。 底层引擎换成pybroker后，重构完成： 一个很重要的原因，其实咱们现在的框架，与框架之间耦合不多。就是在再平衡环境调用了一下api。因此，咱们…
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AI量化系统Quantlab V1.7代码更新，支持pybroker引擎，含大类资产风险平价及波动率策略源码集，平均年化15%
围绕策略实盘，从因子挖掘开始，目前计划的路径三种： 一、gplearn为代表的遗传框架挖掘因子+StockRanker这种因子+合成模式 二、深度网络这种端对端DeepAlphaN…
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AI量化系统之长期主义的思考
围绕策略实盘，从因子挖掘开始，目前计划的路径三种： 一、gplearn为代表的遗传框架挖掘因子+StockRanker这种因子+合成模式 二、深度网络这种端对端DeepAlphaN…
