量化
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StockFormer：先预测后决策的交易策略框架[附代码实现]
· 论文 | Meta contrastive label correction for financial time series · 一 本文简介 现有的使用强化学习进行股票交…
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MADL:比MAE和MSE更适合生成交易信号的损失函数
· 论文 | Meta contrastive label correction for financial time series · · 一 本文概要 本文主要探讨了一个难题，…
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MASTER：综合市场信息和股票内外聚合进行有效的股票价格预测[附代码实现]
· · · 一 本文简介 股票价格预测一直是一个非常具有挑战性的问题，因为股票市场的波动性很高。近年来，研究人员致力于建立复杂的股票相关性模型，以实现更准确的联合股票价格预测。过去…
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RiskMiner：通过风险追求的蒙特卡洛树搜索发现稳定有效的Alpha因子组合
· · 一 本文概要 Alpha因子挖掘是指在金融领域中，通过对市场数据进行分析和建模，寻找能够预测资产收益的因子或信号。这些因子或信号被称为Alpha因子，因为它们可以为投资者提…
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skfolio:基于scikit-learn构建的投资组合优化工具
· · · 自从马科维茨在1952年开发了现代投资组合理论以来，均值方差优化（MVO）一直备受关注。然而，MVO存在许多问题，比如对输入参数（预期收益和协方差）非常敏感、容易导致投…
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使用蒙特卡洛模拟投资回报的局限性
· · · 在投资决策中，预测投资组合的回报是一项关键任务。蒙特卡洛模拟是一种基于概率统计的方法，通过模拟随机事件来预测回报。它是一种灵活且强大的工具，被广泛应用于金融领域。蒙特卡…
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股票收益率分布的非正态性研究与解释
· · · 一. 本文概要 金融市场中的股票回报通常不符合正态分布，而呈现出一些特殊的特征，比如高峰、厚尾和偏斜。这是因为金融市场对事件或信息的反应通常是过度或不充分的，导致股票回…
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DMSR双动量轮动策略
· · · DMSR（Dual Momentum Sector Rotation）策略最初由Gary Antonacci在他的著作《Dual Momentum Investing:…
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检测市场方向发生变化的DC指标
· · · 一. 什么是交易中的方向性变化？ 交易中方向变化通常是指市场行情转变的过程。当我们试图找到金融时间序列中的制度变化时，通常会研究时间序列的分布以寻找这些制度及其相应的变…
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SimStock：一种比相关性更优的股票相似性度量方法
· · · 一. 本文概要 本文提出了一种新的股票相似性评估框架SimStock，通过结合自监督学习和时域泛化技术，实现了股票数据的相似性表示。其主要贡献包括引入维度损坏的自监督…
