量化
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新增两个策略：大小盘轮动+中国版全天候（代码+数据）
继续写策略：大小盘轮动——沪深300与创业板ETF的轮动，取动量大者，若均小于0，则持有现金： 年化18.1%，最大回撤28.2%。 其实大家发现，结合我们昨天的三个策略： Qua…
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今日策略：全球资产风险平价，年化8%，就图个省心（源代码+数据）
当前已经积累的策略集： 代码已经发布至星球： 今天的策略是风险平价： name = “全球大类资产风险平价” desc = “全球大类资产风险平价” symbols = [“563…
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风险平价之上的目标波动率控制7%，年化7%。（源代码+数据）
今日策略：目标波动率。 在风险平价的基础上，我们可以预设目标波动率，以此调节风险资产的比重。但又尽量保持在风险平价最优。 目标波动率是在风险平价的基础上，测算组合的目标波动率，如果…
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选择bt框架的核心原因：“积木式”，低代码的策略开发模式
量化投资系列第2篇，以bt框架为基础，简单明了的讲明白，如何快速开发一个策略。 策略开发通常是源自我们的一些想法和思路，使用回测框架去验证它。 而当一个策略逻辑比较复杂时，新手常常…
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被误解的“运气动力学”，成功与财富自由
今天特别想分享一个概念：“运气动力学”。 这个概念最早在万维钢的“高手”一书中引入，主要是从严肃学术的角度，讲成功与运气之间的关系。 当下的下行周期，大家普遍都很焦虑，焦虑就是想成…
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bt框架里的算子扩展以及大小盘轮动策略（代码+数据）
这个也是承诺给同学们好久，我们一直在探索前沿技术，但前沿技术是没有尽头的，我们仍然会持续关注。 大类资产配置类，实现七个策略，回测结果如下： 大类资产配置分析： 从卡玛比率看（综合…
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AI量化：从入门到实战
大家不要小看这个8%，或者6%。 年化复利8%，40年的话，你从25岁开始，到你退休，你将拥有一笔巨额的存款。 很多时候，我们想不到这种长时间的期望，但事实是，无论你愿不愿意，你我…
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年化25.2%，最大回撤28%RSRS择时的大类资产轮动
今日策略——RSRS标准分择时： 重点是如下这个指标：对RSRS进行标准化： ‘zscore(slope_pair(high,low,18),600)’ name = “全球大类资…
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在Quantlab里复现WorldQuant101因子表达式引擎（代码+数据）
从专业量化投资的角度，核心第一要务是因子。 因子挖掘，分为手工构造，机器挖掘，以及星球在尝试的GPT挖掘。 手工注定是低效的，尽管现在在很小小型私募里仍然有效。 我们重心放在后两者…
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【AI量化投资：从入门到实战】专栏大纲及布林带通道策略代码下载
今天开始，体系化输出”AI量化投资：从入门到实战“专栏。 【AI量化投资：从入门到实战】专栏大纲如下： 代码会随着专栏文章更新，同步发布： 昨天的动量择时： 再来看一个通道择时：…
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量化是不是“一顿操作猛如虎”，实证给你看（代码+数据）（AI量化课程第一章更新完成）
有一个高效的回测系统的最大好处就是可以“随时做实验”。 用理工科的思维看看待投资，破除心中那些其实不完全正确的主观交易的执念。 在尝试了很多数据之后你会发现。 择时非常难，你是和随…
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【实证】轮动不择时，年化29.7%，回撤25%，加上择时效果反而不好（代码+数据）
今天的代码：对比深红利与创成长轮动，择时与不择时的两个策略： 轮动不择时，年化29.7%，回撤25%，择时反而不好。 import config from datafeed.dat…
