量化
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Quantlab3.9.1:新增风险收益分析（附源码和数据）
咱们星球围绕一个核心：开发有效的可实盘的策略。 task的定义在： engine/task.py中： 需要的配置项很少： name = “创业板动量择时”desc = “创业板动量…
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Quantlab v3.9.2:策略集合
当前已经积累的策略集： 代码已经发布至星球： 今天的策略是风险平价： name = “全球大类资产风险平价” desc = “全球大类资产风险平价” symbols = [“563…
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新增两个策略：大小盘轮动+中国版全天候（代码+数据）
当前已经积累的策略集： 代码已经发布至星球： 今天的策略是风险平价： name = “全球大类资产风险平价” desc = “全球大类资产风险平价” symbols = [“563…
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今日策略：全球资产风险平价，年化8%，就图个省心（源代码+数据）
今日策略：目标波动率。 在风险平价的基础上，我们可以预设目标波动率，以此调节风险资产的比重。但又尽量保持在风险平价最优。 目标波动率是在风险平价的基础上，测算组合的目标波动率，如果…
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风险平价之上的目标波动率控制7%，年化7%。（源代码+数据）
今日策略：目标波动率。 在风险平价的基础上，我们可以预设目标波动率，以此调节风险资产的比重。但又尽量保持在风险平价最优。 目标波动率是在风险平价的基础上，测算组合的目标波动率，如果…
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Day1 100天开发一个AI量化的Web平台之技术选型
目前积累的策略如下： 后续支持线上低代码开发策略，敬请期待。 Day1 100天开发一个AI量化的Web平台 好的技术选型是NiceGUI(背后的技术仍然是FastApi, vue…
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年化25.2%，最大回撤28%RSRS择时的大类资产轮动
我们在大类资产轮动策略的基础上，加上RSRS择时，当RSRS<0.7时平仓。RSRS因子的说明：阻力支撑指标RSRS策略：光大证券研报复现 name = “全球大类资产轮动+…
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AlphaGPT v0.1发布后答疑
大模型是一定要拥抱的——这是两个开篇，基本代码和我的思考： 代码发布：AlphaGPT v0.1——基于大模型的智能因子挖掘框架（代码+数据下载） AlphaGPT v0.1发布后…
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Quantlab3.8源码发布：整合AlphaGPT大模型自动因子挖掘以及zvt股票数据框架
AI量化实验室 今天我们升级Quantlab： 代码已经发布： 1、引入大模型LLM作为因子挖掘的框架之一（基于KIMI，LangGraph）。 2、整合zvt作为A股数据源。 0…
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Quantlab3.9代码：内置大模型LLM因子挖掘，全A股数据源以及自带GUI界面
Quantlab希望做成一个桌面软件的形态，可以下载数据并做量化分析，可以跑策略，可以对接实盘。 比传统的看盘软件更好用更智能，比线上的量化社区安全（代码都给你）。 软件主体架构使…
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RSRS标准分择时策略在全球大类资产轮动上的应用（代码+数据）
今日策略——RSRS标准分择时： 重点是如下这个指标：对RSRS进行标准化： ‘zscore(slope_pair(high,low,18),600)’ name = “全球大类资…
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重构DeepAlpha，强化学习因子挖掘系统
01 强化学习因子挖掘 这是答应过星友好久的事情，但肯定会重启。 DeepAlpha通用因子挖掘：支持GPlearn遗传算法和深度强化学习挖掘因子（代码+数据下载） 之前这个版本是…
