量化
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研报拆解：大语言模型LLM和多智能体(Multi-Agents)实现量价因子挖掘框架
今天来聊聊大模型智能体，我相信这会是未来。 无论是金融领域，还是其他领域。 智能体形态会重构当前的所有app，app store会变成智能体store。 而金融投资领域，作为信息最…
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年化29%，夏普比1.26：红利与创成长趋势轮动策略（代码+数据下载）
今天的几项工作进展如下： 1、django-apscheduler，下载热门etf/lof数据。 2、把之前的策略发布一遍 3、对所有策略进行回测并保存数据。 4、网站的一些细节：…
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年化20-30%，AI量化平台策略和数据已经更新（代码+数据下载）
def download(request, pk: int): from lab.config import DATA_DIR item = StrategyInfo.object…
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10%长期年化真的挺容易的：国内版全天候风险平价策略
您可以自行，快速创建自己的可实盘策略。 我们花30秒来配置经典的“大小盘趋势轮动策略”。 第一步，选择投资标的池，这里我们选择：沪深300ETF和创业板ETF。 第二步，配置交易规…
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量化投资（投机）无外乎两个策略模板
一直在思考，如何提供可持续的价值。 最近读了一本书《认知觉醒》，里边关于“什么是真正的学习”的论述，我觉得很有收获，结合这么长时间对于AI量化投资怎么做，有一些思考，分享给大家。 …
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年化29.3%，最大回撤28.4%，有时候好用的策略并不复杂。
今天按星球的惯例会更新系统代码： 今天暂不更新Quantlab了，大家仍然使用v3.7即可：QuantlabV3.7源代码发布啦！带策略生成向导，内置多策略示例（年化20%+）供参…
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vnpy使用初体验，从代码运行，导入csv数据，回测及参数调优
数据我导入数据库了，setting是配置好的，直接就可以使用了！ 直接运行main.py即可： 主界面长这样： 通过“功能”菜单打开“回测”界面： 点击回测，就可以运行策略啦： 经…
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代码发布：简化版本的vnpy，内置期货数据和策略
数据我导入数据库了，setting是配置好的，直接就可以使用了！ 直接运行main.py即可： 主界面长这样： 通过“功能”菜单打开“回测”界面： 点击回测，就可以运行策略啦： 经…
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以交易为生，你希望构建什么样的策略？
下周星球的计划：1、发布Quantlab单资产框架， 支持参数自动优化（暴力搜索和遗传算法）。2、内置经典策略和数据。3、基于ctp的实盘路径跑通。 今天我想讨论一个话题，你希望构…
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搜索了720组参数后：创业板动量收益率提升至26.48%，回撤率下降至43%
最近的思路，从“七年实现财富自由”（七年赚到500万实现财富自由，这是我的计划，也适合大多数普通人）演化到“以交易为生”。 大类资产配置计划，恒定市场定投，这个基本上不需要花太多时…
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以“因子挖掘”为核心，构建智能化多因子策略体系
本周原计划是要更新单标的的回测框架，在写了两个策略之后，我有了一些“新”的思考。 咱们星球一向追求：“形式极简，但内涵内丰富”的做法。 比如“模块化”，“积木式”的策略开发，咱们只…
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AlphaGPT v0.1发布后答疑
由于大模型当下的热度，很多同学表示非常感兴趣，认为这是方向，当然也有部分同学提出“强烈”质疑，觉得LLM根本不成熟，不足以支撑量化投资。 这里我来专门做个回应和答疑。 首先，使用L…
