代码发布：简化版本的vnpy，内置期货数据和策略

数据我导入数据库了，setting是配置好的，直接就可以使用了！

直接运行main.py即可：

主界面长这样：

通过“功能”菜单打开“回测”界面：

点击回测，就可以运行策略啦：

经典的DualTrust策略，年化19.81%，这是基于分钟线的操作。

如下是vnpy内置带的策略，后续我会补充：

仔细对比下来，vnpy有一个缺点——写策略特别麻烦，为了完美还原和兼容实盘的逻辑，就是tick是一个一个到达的逻辑，它甚至没有向量化计算指标，每个值是数据到达后现算的。

比如， 以dualthrast策略为例，要计算14天的max_high。

它其实是自己递归着算的

last_bar = self.bars[-2]

if last_bar.datetime.date() != bar.datetime.date():
    if self.day_high:
        self.day_range = self.day_high - self.day_low
        self.long_entry = bar.open_price + self.k1 * self.day_range
        self.short_entry = bar.open_price - self.k2 * self.day_range

    self.day_open = bar.open_price
    self.day_high = bar.high_price
    self.day_low = bar.low_price

    self.long_entered = False
    self.short_entered = False
else:
    self.day_high = max(self.day_high, bar.high_price)
    self.day_low = min(self.day_low, bar.low_price)

这会带出一个问题，如果结果不好，到底是策略不行，还是策略有bug。

我们应该把精力专注在策略和因子的研发上，这也就是Quantlab的初心，基本上就是低代码或者零代码写策略，只要你的因子计算没写错，信号天达没写错，策略就是对的！

由于vnpy最初是做期货实盘接口起家，后面补充的backtesting，所以backtesting只是一个补充。

vnpy双均线的核心代码：

1、on_bar的时候，计算双均线指标（在实盘的时候，数据是依次到达和合成的，确实需要每次都计算一下最新的指标）。

fast_ma = am.sma(self.fast_window, array=True)
self.fast_ma0 = fast_ma[-1]
self.fast_ma1 = fast_ma[-2]

slow_ma = am.sma(self.slow_window, array=True)
self.slow_ma0 = slow_ma[-1]
self.slow_ma1 = slow_ma[-2]

cross_over = self.fast_ma0 > self.slow_ma0 and self.fast_ma1 < self.slow_ma1
cross_below = self.fast_ma0 < self.slow_ma0 and self.fast_ma1 > self.slow_ma1

if cross_over:
    if self.pos == 0:
        self.buy(bar.close_price, 1)
    elif self.pos < 0:
        self.cover(bar.close_price, 1)
        self.buy(bar.close_price, 1)

elif cross_below:
    if self.pos == 0:
        self.short(bar.close_price, 1)
    elif self.pos > 0:
        self.sell(bar.close_price, 1)
        self.short(bar.close_price, 1)

2、传统量化框架里的写法：

if crossover(self.ma1, self.ma2):
            self.buy()
        elif crossover(self.ma2, self.ma1):
            self.sell()

当然，传统量化框架，如何直接平移到实盘，这是一个要思考的问题。

当然国内期货允许同时开多单和空单，所以先平后开的操作，不过这个小细节都好办。