量化
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年化25.2%，最大回撤28%RSRS择时的大类资产轮动
从专业量化投资的角度，核心第一要务是因子。 因子挖掘，分为手工构造，机器挖掘，以及星球在尝试的GPT挖掘。 手工注定是低效的，尽管现在在很小小型私募里仍然有效。 我们重心放在后两者…
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强化学习因子挖掘系统
从专业量化投资的角度，核心第一要务是因子。 因子挖掘，分为手工构造，机器挖掘，以及星球在尝试的GPT挖掘。 手工注定是低效的，尽管现在在很小小型私募里仍然有效。 我们重心放在后两者…
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机器学习因子挖掘之因子函数构建（WorldQuant101标准）
WorldQuant 101函数 单序列滑动窗口计算，pandas的Series都是支持的，而且计算效率还不错。——Qlib的命名体系与WorldQuant 101不尽相同，我们后…
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Quantlab AI量化系统：下一阶段开发思路汇报
持续给大家写策略吧。 1、统一的数据下载、查询和管理； 2、统一的因子表达式与计算； 3、多个回测引擎开发策略与回测； 4、统一的分析与可视化。 策略代表了平台和框架的能力，也是大…
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Quantlab3.9.1:新增风险收益分析（附源码和数据）
01 量化新手第一步 除了数据之外，量化新手第一步应该做什么呢？——时间序列的风险、收益分析。 无论是什么投资标的，无外乎就是时间序列，你按日频也好，分钟也罢都是如此。在时间序列之…
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Quantlab v3.9.2:策略集合
咱们星球围绕一个核心：开发有效的可实盘的策略。 代码更新（更新策略集合） task的定义在： engine/task.py中： 需要的配置项很少： name = “创业板动量择时”…
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在Quantlab里复现WorldQuant101因子表达式引擎（代码+数据）
01 因子挖掘之因子表达式 昨天群里大家在讨论的问题，DeepAlphaGen里用的算子： 我前面的文章有总结，在Quantlab里复现WorldQuant101因子表达式引擎（代…
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因子挖掘之表达式引擎构建：二元滑动计算函数探讨。
01 因子挖掘之因子表达式 因子表达式无外乎四类： 一元直接计算：比如abs, log; 二元直接计算的：比如+，-，*，/比大小之类的; 一元rolling：比如ts_ma…
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WorldQuant101因子集构建完成，重构Qlib Alpha158因子（代码+数据）
WorldQuant101因子库 有前两天的函数积累，我们直接添加因子即可： 大家仔细看会发现，WorldQuant101的因子，思路上“雷同”的居多。 就是价量关系，排序后取相关…
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重构强化学习DeepAlpha之“逆波兰表达式”构建（代码+数据）
继续讲因子挖掘：目前有三个方向： 一、“传统的” 以gplearn为代表的遗传算法； 二、强化学习驱动的深度学习框架； 三是gpt驱动的LLM生成因子框架。 这三类咱们都写过代码，…
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还没有500万的普通人，成为超级个体并拥有自己的“一人公司”是唯一破局之路
01 超级个体到一人企业 世界经济下行周期，叠加生育率走低，未富新老。 不要说65岁，很多行业35岁就过入失业期。 日子要过路还长。 打工吧，躺是躺不平，企业也不容易；内卷吧，伤害…
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Quantlab v3.9.2:策略集合
继续写策略：大小盘轮动——沪深300与创业板ETF的轮动，取动量大者，若均小于0，则持有现金： 年化18.1%，最大回撤28.2%。 其实大家发现，结合我们昨天的三个策略： Qua…
