机器学习因子挖掘之因子函数构建（WorldQuant101标准）

WorldQuant 101函数

单序列滑动窗口计算，pandas的Series都是支持的，而且计算效率还不错。——Qlib的命名体系与WorldQuant 101不尽相同，我们后续以WorldQuant为准。

import numpy as np
import pandas as pd
from .expr_utils import calc_by_symbol, calc_by_date


@calc_by_symbol
def delay(se: pd.Series, periods=5):
    return se.shift(periods=periods)


@calc_by_symbol
def delta(se: pd.Series, periods=20):
    se_result = se - se.shift(periods=periods)
    return se_result


@calc_by_symbol
def sign(se: pd.Series):
    return np.sign(se)


@calc_by_symbol
def ts_min(se: pd.Series, periods=5):
    return se.rolling(periods=periods).min()


@calc_by_symbol
def ts_max(se: pd.Series, periods=5):
    return se.rolling(periods=periods).max()


@calc_by_symbol
def ts_argmin(se: pd.Series, periods=5):
    return se.rolling(periods=periods).argmin()


@calc_by_symbol
def ts_argmax(se: pd.Series, periods=5):
    return se.rolling(periods=periods).argmax()


@calc_by_symbol
def stddev(se, periods=5):
    return se.rolling(periods=periods).std()

量化平台开发

给大家看一个量化投资策略开发的界面，还需要一点时间。

从技术上讲，这是纯粹使用bootstrap+jquery开发出来的。

当然jquery直接操作dom有一个缺点，就是如果策略加载要生成界面，同样也操作一轮dom。而vue的双向绑定在这里就会显得特别方便。

我用vue实现了交互逻辑的规则配置界面——vue直接以cdn的模式接入，还是比较舒服的，尤其是数据驱动的应用。

{% verbatim %}
<div id="app">
    
    <table class="table">
        <tr>
            <td>因子</td>
            <td>运算符</td>
            <td>值</td>
        </tr>
    <tr v-for="(item, index) in items" :key="item.ruleName">
        
        <td>{{ item.ruleName }}</td> 
        <td>
            <select class="form-control" v-model="item.ops">
                <option>大于</option>
                <option>等于</option>
                <option>小于</option>
              </select>
         
        </td>
        <td><input class="form-control" type="text" v-model="item.value" /></td>  
        <td><button class="btn btn-danger" @click="remove($event, index)">删除</button></td>
    </tr>
    </table>
</div>
{% endverbatim %}

<script type="module">
    import { createApp, ref } from 'https://unpkg.com/vue@3/dist/vue.esm-browser.js'

    
  
    createApp({
      setup() {
        const message = ref('Hello Vue!')
        const items = ref([
        { ruleName: '收益率(20)', ops:'大于', value:0.08 },
        { ruleName: '斜率(20)', ops:'大于', value:0 }
      ]);


        // 定义一个本地变量来存储当前要删除的项的索引
      let removeIndex = ref(-1);

      function remove(event, index) {
        // 从items数组中移除指定索引的项
        items.value.splice(index, 1);
      }


        return {
          message,
          items,
          remove
        }
      }
    }).mount('#app')
  </script>

吾日三省吾身

昨天在后台收到一个星友的来信，挺感动的。

应该是一个前外企的大哥（听起来应该比我大）。说一直关注公众号，希望通过这些文章，学习量化投资，建立自己的“ABCZ体系。人生计划之”ABCZ”

有时候，这一章节就像碎碎念，记录我自己当下，或者这段时间，对于投资，职场，人生的一些思考。有时候甚至带有情绪，但贵在真实。

有时候，对一些朋友有一些启发和共鸣，那就再好不过了。

我相信一点，写内容也好，做产品和技术也罢。单纯追热点，也许会带来一时的流量，但很累，没有价值感，长期意义也有限。

而是在自己喜欢且擅长的领域，有对社会真正有长期价值的事情去做。

昨天和一个朋友吃饭聊天。

聊起校园过往，恰同学少年，风华正茂。

感慨之余，似乎我们都“成熟”了。——我说，我们只是认清了——大家都是普通人的事实。

当然，并没有躺平。——从“我命由我不由天”到“我命由我也由天”。

在大势面前，个人的努力微不足道。

学校都开始组织二十年返校活动，明年就大学毕业二十年了。

人生有几个二十年呢？

下一个大势是什么？