今日策略——RSRS标准分择时：
重点是如下这个指标：对RSRS进行标准化：
'zscore(slope_pair(high,low,18),600)'
name = "全球大类资产轮动+RSRS择时"
desc = "全球大类资产轮动：强者恒强"
symbols = ["563300.SH", "510300.SH", "510500.SH", "512100.SH", "159915.SZ", "159967.SZ", "159920.SZ", "513100.SH", "513500.SH", "518880.SH", "159985.SZ", "513520.SH", "510050.SH"]
algo_period = "RunDaily"
algo_period_days = 20 #在RunDays时有效
rules_buy = [] at_least_buy = 1 rules_sell = ['rsrs_zscore<0'] at_least_sell = 1 order_by = "roc_20" topK = 1 dropN = 0 b_ascending = 0 algo_weight = "WeightEqually" algo_weight_fix = [] feature_names = ['roc_20','rsrs_zscore'] features = ['roc(close,20)','zscore(slope_pair(high,low,18),600)'] start_date = "20100101" end_date = "" commission = 0.0001 slippage = 0.0001 init_cash = 1000000 benchmark = "510300.SH"
这几天在搞策略开发平台。
比如如下选择ETF的界面（后续代码会打包给大家）：
宏观经济的思考
用财经视角看世界。
大家总说“日本失去了三十年”。
其实如果说按GDP基本不增长的话，应该是1992-2012这20年。
近十年，日本经济是有增长的。
另外，为何经济会持续增长。可能的理解是生产力在进步，生产效率，组织能力在增长等等。
但以学校里成绩为例，再厉害的学霸，每个学科考90分，他的增长就有限了。比如美国的GDP增长，有2%就不错了。哪一天美国GDP不增长了，应该不会有“美国失去了20年”的说法吧。
日本，韩国在二战后的二十年都经历过经济腾飞，GDP年化10%+的速度突飞猛进。如同咱们国家改革开放以后。这似乎就是经济规律，只要融入全球一体化，大家一起做生意，就应该会发生。
但不会一直增长下去。
个人如此，国家如此。
吾日三省吾身
对于普通投资者，我的建议与刘诚的类似——“低估分散不深研”。
主动型基金没法深度研究，暴雷的，出事的，不必苛责。
个股谁真有本事做精确研究呢。
曾经见过小兄弟，对于股市逻辑，公司基本面那个娓娓道来，当然，他本身也不做私募。
李笑来说，资本市场与现实世界是镜像的。
现实世界，比如竞技类运动，你努力肯定是有用的。下棋，打球，钢琴。这跟天赋没关系，你花时间，肯定会有进步。
投资镜像世界未必。
它本身逻辑性不弱，何必还总变。
因为人性善变。短期就是不确定性与人性博弈，普通人有什么洞见呢。
要么长期，要么日内高频。
若是日内与高频，那股票肯定不是好的标的，至少是期货，或者加密货币之类的，因为这与基本面本身没有任何关系了。
长期呢，你真的看得清行业与公司运作？
事后看一目了然，事前看一片茫然。
那投资能不能做？能，且一定要做。
大类资产配置，辅以战术资产调优！——最优的工具肯定是ETF。
天然支持大类资产，比如本次暴涨的黄金，在我们的大类资产组合里，自然也不会错过，还是美股科技指数纳指100等，省心省事。
战术资产调优，我给大家准备的动量因子、斜率，RSRS等趋势指标，另外加上风险平价等管理，后续当然会集成lightGBM这样的机器模型。
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