量化是不是“一顿操作猛如虎”，实证给你看（代码+数据）（AI量化课程第一章更新完成）

有一个高效的回测系统的最大好处就是可以“随时做实验”。

用理工科的思维看看待投资，破除心中那些其实不完全正确的主观交易的执念。

在尝试了很多数据之后你会发现。

择时非常难，你是和随机性做斗争，往回看是“上帝视角”，历史未必能重演。

现在很多私募做指增就是这个逻辑，放弃择时，做smart beta，这个相对容易，规模还大，因为考核标准是相对收益，这个相对绝对收益容易不少。

而且符合逻辑，指数不好，也就是市场不好，你要求基金经理要正收益，这个有点强人所难。可以跌的少，涨得多，已经是不错的表现了。

指增的本质是选股，选择评分高的股票定期轮动。

和咱们的轮动逻辑没有本质的差别。只是个股里的alpha比ETF会多，也“显得”更有技术含量罢了。

做一个大类资产的实验：

symbols = [

    #’159928.SZ’, # 消费ETF

    ‘510050.SH’,# 上证50ETF

    #’512010.SH’,# 医药ETF

‘513100.SH’,# 纳指ETF

‘518880.SH’,# 黄金ETF

#’511220.SH’,# 城投债ETF

#’511010.SH’,# 国债ETF

‘161716.SZ’,# 招商双债ETF

]

几个有意思的结论：

1、长期看10%，做好大类资产配置就好了，普通人真不必要折腾。

2、要跑盈这个benchmark真的很不容易。

短期很容易，有时候你纯粹运气好就可以了，但投资是一个长期的无限游戏。

加入更多的标的，更多的比较手法：

AI量化系列教程：导论部分基本更新完了，新同学可以学习了。

吾日三省吾身

一些小事，但有所悟。

人生有些事情，着实是不可逆的。

有些人，一转身就是一辈子。

年轻时候觉得无所谓，什么房子，家庭，婚姻，远着呢。

可事实是，人生其实说长也长，说短也短。

一晃年过不惑。

但错过就永远错过了。

有些时候，你开通一个服务容易，但要注销就各种难。

尽管现在市场越来越规范，但各种以安全的名义，限制各种操作自由的事情，仍然会发生。

开通了一个服务，无法注销之类的。

尽管没什么影响，但越是这样，越发引起人们的不安全感。

所以啊。

有些时候，不是所有的事情，都值得去尝试。

因为，有些事情是不可逆的。

最重要的当然是健康，有身体有一切。身体消耗过度它未必就可逆。

做一点小而美的事情，安心。

不必去折腾一些复杂，看起来高大上，也许有大机会的东西。

没准天降神坑。

有些小而美的事情，有人做成了事业，做成了工作室，比如卢克文；有人做成了平台型的公司，比如罗振宇的得到，樊登读书的帆书。

相同的是，他们都是读书人。

读书和知识，确实是这个时代很有价值的东西。

有长期价值，有复利，做感兴趣的事情，然后还能轻松把钱赚了。