股票
-
[量化]基于市场成交额信息构建盈亏比达到3.05的择时策略
许多投资者普遍认为“价涨量先行”，即成交量放量时市场未来更大概率上行，反之在缩量过程中往往伴随着市场下行。因此构建能有效刻画成交放量或缩量程度的指标对投资者具有以下意义： 更加准确…
-
基于资金数据的量化因子构建，附代码实现
随着股票市场的不断变化，投资者需要时刻关注市场走势和各种因素对于股票价格的影响。其中，资金面数据是影响股票市场波动性的重要因素之一。本文将介绍三个常用的资金面因子：个人投资者-A股…
-
量化投资中的”确定错误”和”模糊正确”
一 本文简介 在量化投资中存在两种不同的预测风格，即“确定错误”和“模糊正确”。在处理金融数据时，传统的分类和回归方法可能会出现一些缺陷，因此有序回归被提出作为一种解决方案。有序回…
-
PyBroker：为机器学习而生的量化回测框架
代码 | https://github.com/edtechre/pybroker 文档 | https://www.pybroker.com PyBroker是一个开源Pytho…
-
交易系统表现的评估:如何确保你始终使用最佳策略
量化投资者通常会编写多个交易系统，并在实践中测试它们的表现来提高交易效率和收益。这些交易系统可能针对不同的市场或时间周期，并且由于市场环境经常变化，所以需要不断地优化和调整这些系统…
-
[量化]金融时间序列平滑处理的常见方法和代码实现
代码 https://github.com/nutquant/QuantCode/tree/main/code/6_time_series_data_smoothing 金融市场…
-
[量化-论文解读]用分层强化学习实现资产选择和交易的联合优化，创造更高超额收益
一 本文简介 Pair Trading（配对交易）是一种最有效的统计套利策略之一，它通过对冲一对选定的资产来寻求中性利润。目前的方法通常将任务分解为两个独立步骤：配对资产选择和交易…
-
量化投资白皮书，一文扫描行业现状，前沿技术实践和未来发展趋势
各年度策略核心观察池业绩表现 量化人才面貌 量化从业者薪酬构成 量化日常工作挑战 畅想未来3年量化行业关键词 量化人心中的海内外量化机构榜样 常用机器学习模型排序 白皮书数据来源
-
[量化]胜率66%的多维度行业轮动策略
一 本文简介 本文提出了一种新的行业轮动模型，该模型综合考虑了基本面、技术面、资金流等多个维度的因子，构造了基于行业残差动量、行业盈余惊喜、行业北向券商资金流的单因子行业轮动模型。…
-
[量化-讨论]如何设计交易退出策略
讨论话题 我创建了一个相当不错的算法，可以帮助我识别该买入和卖空哪些公司。虽然交易次数不多，但当前胜率达到了80％。感觉很好，但现在我开始思考何时退出持仓。我只考虑了何时进场，而没…
-
年化收益20%夏普1.1的创业板动量策略
策略名称： 创业板动量策略 策略简介：动量交易是通过分析近期价格趋势的强弱来买卖金融资产的策略，创业板动量策略使用创业板一个月的涨幅作为交易信号，如果涨幅大于8%，则买入，如果涨幅…
-
[量化]九坤Kaggle 量化大赛有哪些启示？
一 本文概要 众所周知，数据科学在线社区日渐成熟，越来越多的爱好者投身于网络编程竞赛之中。国内量化私募九坤投资在2022年1月启动了Kaggle竞赛，吸引了两千多只队伍参赛，该竞…
