股票
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信息比率3.95的多频率因子挖掘模型
· 论文 | Meta contrastive label correction for financial time series · · 原文：神经网络多频率因子挖掘模型[华泰…
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探索因子动物园，充分挖掘有效因子
· 论文 | Meta contrastive label correction for financial time series · · 论文: Mining the Fact…
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利用AI算法进行量化投资：一个完整的项目展示
· 论文 | Meta contrastive label correction for financial time series · · 原文 | https://rminve…
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年化收益44%的交易策略代码分享
· 论文 | Meta contrastive label correction for financial time series · · 之前的文章《寻求平衡：兼顾高收益与低波…
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正确评估交易成本，以确保策略在实盘交易中的表现
· 论文 | Meta contrastive label correction for financial time series · · 交易成本是量化策略成功的重要因素之一，…
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ChatGPT能否准确评估新闻对股价的影响？
· 论文 | Meta contrastive label correction for financial time series · · 论文 | Can ChatGPT Fo…
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日内极端收益所蕴涵的Alpha信息
· 论文 | Meta contrastive label correction for financial time series · 原文 | 日内极端收益前后的反转特性与因子…
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元对比标签：提升20%的股票趋势预测准确率
· · 论文 | Meta contrastive label correction for financial time series 一 本文简介 股票趋势预测是一种通过对股…
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基于换手率数据构建月度胜率为85.37%的择股因子
原文 | 换手率变化率的稳定GTR因子[东吴证券] 本文介绍了基于换手率因子构建纯净STR因子和纯净GTR因子的构建方法，分别可以用于衡量股票换手率稳定性和变化率稳定性。使用纯净S…
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使用动荡指数衡量金融市场风险[附代码实现]
动荡指数（Turbulence Index）是一种用于衡量金融市场风险的指标。它可以帮助投资组合管理者及时发现市场的压力周期，通常表现为波动率增加和资产相关性破裂(资产相关性破裂指…
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量化策略回测一定要规避的四种偏差
策略回测是一种关键的量化交易方法，用于评估特定策略在历史市场数据上的表现。它提供了一个有效的方式来优化交易决策，并有助于理解市场行为和风险。在回测中，交易者使用过去的市场数据来测试…
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使用XGBoost算法改进ETF 交易策略，获得33.99%的年化收益率
原文 | 结合价格动量和拥挤度的两融 ETF 交易策略 来源 | 中国银河证券研究院 一 本文简介 本文主要介绍了两融类ETF的交易策略。ETF作为指数跟踪工具，具有较好的资产配置…
