[量化-讨论]如何设计交易退出策略

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我创建了一个相当不错的算法，可以帮助我识别该买入和卖空哪些公司。虽然交易次数不多，但当前胜率达到了80％。感觉很好，但现在我开始思考何时退出持仓。我只考虑了何时进场，而没有想过何时退出，这不明智。一个好的交易退出策略是什么样的？是在特定的百分比时退出？还是一直持有直到趋势开始朝着错误的方向发展？

回答1

这是一个很好的问题。当我专注于优化出场策略时，我开始取得了显著的进展（根据这些论坛上其他人的建议）。我非常有兴趣阅读和尝试文中提到的其他方法。最近，我对我的机器人进行了回测，测试了多种出场策略，共模拟了1800个股票，在12/1/22至3/2/23期间进行了约2000次交易。以下是我的结果：

我目前的实时算法出场策略：
主退出信号：当Parabolic SAR指标与Laguerre RSI指标一致时，使用Parabolic SAR指标退出。
“止盈”蜡烛图：在获利的蜡烛图上价格达到0.75%或以上时退出。
“盈利止损” – 如果交易达到0.5%的利润，请在利润下降10%时退出。这个策略非常不错。胜率提高了10%，利润增加了30%。
我测试过的其他想法：
目标最大收益率退出（1%效果最好）：胜率下降了30%，但利润提高了71%。1%的最大收益率效果最好。
基于百分比的止损退出（1%）：胜率下降了20%，利润提高了20% 。

回答2

在我曾试着回测和实施过很多策略中，特定时间退出再加上固定的百分比止损的退出策略表现最后。有时设定百分比的盈利目标会有所帮助，有时没有。实际上，我很想听取其他人对于使用移动止损或根据特定特征（如成交量或进场信号强度）逐步调整止损来更有条件地退出以延续获利的策略的看法。然而，我始终未能使这些策略有效。

回答3

我现在正在探索使用分层移动止损的方法。当我的策略告诉我是时候退出了，我就在我的头寸上放出多个移动止损。有些移动止损比较紧，有些移动止损比较松。较紧的可以锁定收益，而较松的则可以让策略继续运行一段时间以尝试获得更多收益。这个方法仍在进行测试。

回答4

简单但并不是最优的方法是以止损的倍数作为退出的价格目标，但你仍需要确定止损的位置。可以通过查看股票的ATR或Bollinger带指标，以了解在某段时间内平均价格变动的情况。另一种方法是根据趋势强度/动量来判断你预测的价格变动何时失去动力。

回答5

尝试百分比的交易利润跟踪卖出，可以根据贪婪/风险偏好因素调整百分比。

回答6

我通常跟踪最后交易价格，如果最后交易价格低于跟踪价格中的最大值，就会退出。这在波动性市场中效果很好。在非波动市场中，我会保持静态阈值，例如如果价格上涨到一个阈值，我就会退出。甚至两者的混合也应该可以使用，例如到达门槛后退出一半，另一半当它低于最大值时退出。