股票
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Quantlab3.8源码发布：整合AlphaGPT大模型自动因子挖掘以及zvt股票数据框架
AI量化实验室 今天我们升级Quantlab： 代码已经发布： 1、引入大模型LLM作为因子挖掘的框架之一（基于KIMI，LangGraph）。 2、整合zvt作为A股数据源。 0…
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Quantlab3.9代码：内置大模型LLM因子挖掘，全A股数据源以及自带GUI界面
Quantlab希望做成一个桌面软件的形态，可以下载数据并做量化分析，可以跑策略，可以对接实盘。 比传统的看盘软件更好用更智能，比线上的量化社区安全（代码都给你）。 软件主体架构使…
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RSRS标准分择时策略在全球大类资产轮动上的应用（代码+数据）
今日策略——RSRS标准分择时： 重点是如下这个指标：对RSRS进行标准化： ‘zscore(slope_pair(high,low,18),600)’ name = “全球大类资…
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重构DeepAlpha，强化学习因子挖掘系统
01 强化学习因子挖掘 这是答应过星友好久的事情，但肯定会重启。 DeepAlpha通用因子挖掘：支持GPlearn遗传算法和深度强化学习挖掘因子（代码+数据下载） 之前这个版本是…
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年化25.2%，最大回撤28%RSRS择时的大类资产轮动
从专业量化投资的角度，核心第一要务是因子。 因子挖掘，分为手工构造，机器挖掘，以及星球在尝试的GPT挖掘。 手工注定是低效的，尽管现在在很小小型私募里仍然有效。 我们重心放在后两者…
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强化学习因子挖掘系统
从专业量化投资的角度，核心第一要务是因子。 因子挖掘，分为手工构造，机器挖掘，以及星球在尝试的GPT挖掘。 手工注定是低效的，尽管现在在很小小型私募里仍然有效。 我们重心放在后两者…
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机器学习因子挖掘之因子函数构建（WorldQuant101标准）
WorldQuant 101函数 单序列滑动窗口计算，pandas的Series都是支持的，而且计算效率还不错。——Qlib的命名体系与WorldQuant 101不尽相同，我们后…
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Quantlab AI量化系统：下一阶段开发思路汇报
持续给大家写策略吧。 1、统一的数据下载、查询和管理； 2、统一的因子表达式与计算； 3、多个回测引擎开发策略与回测； 4、统一的分析与可视化。 策略代表了平台和框架的能力，也是大…
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Quantlab3.9.1:新增风险收益分析（附源码和数据）
01 量化新手第一步 除了数据之外，量化新手第一步应该做什么呢？——时间序列的风险、收益分析。 无论是什么投资标的，无外乎就是时间序列，你按日频也好，分钟也罢都是如此。在时间序列之…
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Quantlab v3.9.2:策略集合
咱们星球围绕一个核心：开发有效的可实盘的策略。 代码更新（更新策略集合） task的定义在： engine/task.py中： 需要的配置项很少： name = “创业板动量择时”…
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在Quantlab里复现WorldQuant101因子表达式引擎（代码+数据）
01 因子挖掘之因子表达式 昨天群里大家在讨论的问题，DeepAlphaGen里用的算子： 我前面的文章有总结，在Quantlab里复现WorldQuant101因子表达式引擎（代…
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因子挖掘之表达式引擎构建：二元滑动计算函数探讨。
01 因子挖掘之因子表达式 因子表达式无外乎四类： 一元直接计算：比如abs, log; 二元直接计算的：比如+，-，*，/比大小之类的; 一元rolling：比如ts_ma…
