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WorldQuant101因子集构建完成，重构Qlib Alpha158因子（代码+数据）
WorldQuant101因子库 有前两天的函数积累，我们直接添加因子即可： 大家仔细看会发现，WorldQuant101的因子，思路上“雷同”的居多。 就是价量关系，排序后取相关…
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重构强化学习DeepAlpha之“逆波兰表达式”构建（代码+数据）
继续讲因子挖掘：目前有三个方向： 一、“传统的” 以gplearn为代表的遗传算法； 二、强化学习驱动的深度学习框架； 三是gpt驱动的LLM生成因子框架。 这三类咱们都写过代码，…
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还没有500万的普通人，成为超级个体并拥有自己的“一人公司”是唯一破局之路
01 超级个体到一人企业 世界经济下行周期，叠加生育率走低，未富新老。 不要说65岁，很多行业35岁就过入失业期。 日子要过路还长。 打工吧，躺是躺不平，企业也不容易；内卷吧，伤害…
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Quantlab v3.9.2:策略集合
继续写策略：大小盘轮动——沪深300与创业板ETF的轮动，取动量大者，若均小于0，则持有现金： 年化18.1%，最大回撤28.2%。 其实大家发现，结合我们昨天的三个策略： Qua…
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新增两个策略：大小盘轮动+中国版全天候（代码+数据）
继续写策略：大小盘轮动——沪深300与创业板ETF的轮动，取动量大者，若均小于0，则持有现金： 年化18.1%，最大回撤28.2%。 其实大家发现，结合我们昨天的三个策略： Qua…
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今日策略：全球资产风险平价，年化8%，就图个省心（源代码+数据）
当前已经积累的策略集： 代码已经发布至星球： 今天的策略是风险平价： name = “全球大类资产风险平价” desc = “全球大类资产风险平价” symbols = [“563…
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风险平价之上的目标波动率控制7%，年化7%。（源代码+数据）
今日策略：目标波动率。 在风险平价的基础上，我们可以预设目标波动率，以此调节风险资产的比重。但又尽量保持在风险平价最优。 目标波动率是在风险平价的基础上，测算组合的目标波动率，如果…
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选择bt框架的核心原因：“积木式”，低代码的策略开发模式
量化投资系列第2篇，以bt框架为基础，简单明了的讲明白，如何快速开发一个策略。 策略开发通常是源自我们的一些想法和思路，使用回测框架去验证它。 而当一个策略逻辑比较复杂时，新手常常…
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被误解的“运气动力学”，成功与财富自由
今天特别想分享一个概念：“运气动力学”。 这个概念最早在万维钢的“高手”一书中引入，主要是从严肃学术的角度，讲成功与运气之间的关系。 当下的下行周期，大家普遍都很焦虑，焦虑就是想成…
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bt框架里的算子扩展以及大小盘轮动策略（代码+数据）
这个也是承诺给同学们好久，我们一直在探索前沿技术，但前沿技术是没有尽头的，我们仍然会持续关注。 大类资产配置类，实现七个策略，回测结果如下： 大类资产配置分析： 从卡玛比率看（综合…
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AI量化：从入门到实战
大家不要小看这个8%，或者6%。 年化复利8%，40年的话，你从25岁开始，到你退休，你将拥有一笔巨额的存款。 很多时候，我们想不到这种长时间的期望，但事实是，无论你愿不愿意，你我…
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年化25.2%，最大回撤28%RSRS择时的大类资产轮动
今日策略——RSRS标准分择时： 重点是如下这个指标：对RSRS进行标准化： ‘zscore(slope_pair(high,low,18),600)’ name = “全球大类资…
