股票
-
2024，AI量化实验室，开工。
春节更多是中国人的仪式感吧，但年味现在着实淡了。 也可能因为不像小孩子那般对年有期待了。 过年，意味着父母的老去。 当然，孩子们也在长大。 2024年，说实话，真正开始是明天。尽管…
-
ETF基金筛选与大类资产配置（代码+数据）
“顺其自然，为所当为”。 生活中难免会遇到这样，那样的事情，人的大脑高级之处，就检讨过去，规划未来。 但过犹不及。 时间总会一天天过去，关键是你要做时间的朋友。——生活如是，工作如…
-
Quantlab3.3代码发布：全新引擎 | 静态花开：年化13.9%，回撤小于15% | lightGBM实现排序学习
Quantlab3.3（这个版本兼容2.x主体，更简洁，性能更高，代码更易读，总之，建议大家尽快更新）： 先上图——策略回测： 单因子分析（Alphalens-reloaded+s…
-
因子表达式完美重构 | Qlib Alpha158因子库复现 （代码+数据）
今天咱们使用上周的lightGBM树模型，Quantlab3.4代码发布 | lightGBM排序轮动 | 29个行业机器学习合成因子轮动策略（代码+数据+模型下载）对A股29个重…
-
lightGBM合成因子|对Alpha158因子集进行筛选，并做单因子分析（代码+数据）
今天的代码工作，是多策略运行，及策略的超参数优化。 最近思考意义比较多。 包括AI量化的意义——从自动化，数字化到智能化。 赚钱是意义吗？赚钱是好事，但可以赚钱的事情很多，为何是量…
-
创业板动量策略年化20%如何优化来的？|多策略并行回测以及策略的超参数优化（代码+数据）
今天的代码工作，是多策略运行，及策略的超参数优化。 最近思考意义比较多。 包括AI量化的意义——从自动化，数字化到智能化。 赚钱是意义吗？赚钱是好事，但可以赚钱的事情很多，为何是量…
-
ETF基金筛选与大类资产配置（代码+数据）
AI量化实验室的初心和愿景，我想更新一下： “用前沿技术，让复杂的金融投资更简单”。 之前特别着急产品化，平台化，后来仔细想来，与咱们初心不符。 我们要跟踪最新的技术，让AI来解决…
-
gplearn遗传算法应用于CTA因子挖掘：手把手教程（代码+数据下载）
昨天我们对gplearn的基础使用做了梳理： 实现自己的评估函数同样简单： def _mape(y, y_pred, w): “””Calculate the mean absol…
-
代码实证：gpquant基于沪深300ETF的因子挖掘
今天继续： gpquant已经扩展了不少内容，我们可以拿过来用。 使用沪深300ETF的数据，很多同学问，股票行不行，其实咱们的代码和框架，你换成ETF，股票，期货或者加密货币，都…
-
策略实盘化的构架设计（代码+数据）下载
咱们更新了最新的代码：DeepAlpha。 支持GPlearn和深度强化学习一起挖因子：DeepAlpha通用因子挖掘：支持GPlearn遗传算法和深度强化学习挖掘因子（代码+数据…
-
Quantlab3.5代码发布：因子表达式及Alpha158因子库实现 | 超参数优化（代码+数据）
因子分析，因子挖掘： 1、Alpha158以及world quant101部分因子实现（已完成）。 2、基于lightgbm的因子筛选。 （完成） 3、优秀因子的单因子分析。 （完…
-
Quantlab3.3代码发布：全新引擎 | 静态花开：年化13.9%，回撤小于15% | lightGBM实现排序学习
“顺其自然，为所当为”。 生活中难免会遇到这样，那样的事情，人的大脑高级之处，就检讨过去，规划未来。 但过犹不及。 时间总会一天天过去，关键是你要做时间的朋友。——生活如是，工作如…
