股票
-
Quantlab3.2代码发布及实验室下一步开发计划
代码+数据下载：【优惠券】AI量化实验室——2024量化投资的星辰大海 这是根据年初的规划，我会把task拆分几种策略模板： 投资要义：“股债平衡兼套利，低估分散不深研”——大类资…
-
自动挖因子，自动超参数优化，多策略组合与全天候实盘
2024年Quantlab的发展路线图基本确定下来： 1、回测系统底层完全自研重写（更快，更灵活）： 当前的底层框架是pybroker。我们仍然会借用它的部分代码。但pybroke…
-
去掉底层回测引擎，完全自研，增加超参数优化，因子自动挖掘，机器模型交易。
去掉底层回测引擎，完全自研，增加超参数优化，因子自动挖掘，机器模型交易等，之前分享过，但过于分散，整合成一体。 重写后的代码更简洁： import pandas as pd fro…
-
轮动策略模板重写，先来一个年化21%的策略（代码+数据）
今天的计划： 1、轮动模板迁移过来。 2、补充orders ，trades细节。 3、调试stats细节。 使用examples/scripts下的脚本下载所需要的ETF日线数据（…
-
择时策略：年化19.7%，回测18.8%
今天我们来完成如下两个功能： 择时策略模板和streamlit实现GUI。 择时模板更为简单： @dataclass class TaskPickTime(Task): # 择时策…
-
创业板指布林带突破策略：年化12.8%，回撤20%+| Alphalens+streamlit单因子分析框架（代码+数据）
Quantlab3.3（这个版本兼容2.x主体，更简洁，性能更高，代码更易读，总之，建议大家尽快更新）： 先上图——策略回测： 单因子分析（Alphalens-reloaded+s…
-
Quantlab3.3代码发布：全新引擎 | 静态花开：年化13.9%，回撤小于15% | lightGBM实现排序学习
Quantlab3.3（这个版本兼容2.x主体，更简洁，性能更高，代码更易读，总之，建议大家尽快更新）： 先上图——策略回测： 单因子分析（Alphalens-reloaded+s…
-
StockRanker梯度提升树、排序学习用于股票排序 | gplearn和DeepAlphaGen端到端的因子挖掘系统（开源）
星球昨天更新了Quantlab3.3的代码，这个版本个人是比较满意的。 Quantlab3.3代码发布：全新引擎 | 静待花开：年化13.9%，回撤小于15% | lightGBM…
-
投资要义：“股债平衡兼套利，低估分散不深研”
投资创造财富的公式： 本金*长期年化收益率 * 时间。 三个因素： 其中，本金，时间很好理解，以致于大家都快把它们忘了。——大家只关心收益率（注意这一项可能会为负哦）。 本金越大…
-
Quantlab3.2代码发布及实验室下一步开发计划
2024年Quantlab的发展路线图基本确定下来： 1、回测系统底层完全自研重写（更快，更灵活）： 当前的底层框架是pybroker。我们仍然会借用它的部分代码。但pybroke…
-
自动挖因子，自动超参数优化，多策略组合与全天候实盘
这两年整理了思路： 自动挖因子，自动超参数优化，多策略组合与全天候实盘——Quantlab的2024进化路线图 基于这个逻辑，Quantlab3.0本周起大重构。 去掉底层回测引擎…
-
去掉底层回测引擎，完全自研，增加超参数优化，因子自动挖掘，机器模型交易。
昨天花一天时间，把回测引擎主体重写了。 性能提升不是一星半点。 确实是代码读多的好处，把各家所长精华都消化了，缺点尽量规避。 今天的计划： 1、轮动模板迁移过来。 2、补充orde…
