股票

最近可能要开始一个系列，与工作中的事情相关，就是梳理一下企业级应用开发的技术栈。你也许要问一个问题——这与量化投资有什么关系呢？ 越做量化，越发觉得，量化并不是一个两个策略的问题，…

今天的工作，把策略由代码，变成了配置，这是一个toml的文件，使用toml配置工程，模块化开发策略的门槛更低，toml比yaml要优雅很多： name = ‘静待花开的聚宝盘’ […

本周重点是“gplearn因子挖掘”。 昨天年化167%，夏普比大于7：基于gplearn的股指期货的高频因子挖掘开了头，我们继续 因子挖掘为何重要？ 量化最重要的东西是什么？——…

昨天重读塔勒布的《反脆弱》，如何应对高度不确定的环境，建立反脆弱的体系呢？ 1、避免极端的负面黑天鹅。  对于个人，就是关乎生命安全，自由，重大财产损失的可能，要远离。 对于公司，…

咱们星球的ETF动量策略，看起来年化32%还不错对不对？ 但你有没有仔细想过，敢不敢all in？ 我的逻辑是，不太敢。 资本市场的风险和魅力同源，就是它的不确定性。 回测是对历史…

回顾一下AI量化的心路历程： 1、低风险阶段。 从场外基金开始，一开始是纯债，然后接触到固收+，到股债平衡。 做过一段时间优质主动型基金的评测和跟踪。 当时的目标是“智能投顾”。 …

1、低风险阶段：长期10%的年化。这套体系已经基本固化下来，基本不用操心。 2、ETF做趋势交易是长期有效的。我们开发了一系列策略，其中这个是我比较满意的。 系统源代码发布v2.4…

今天的代码是独立的工程，与quantlab暂时未整合，下一步会考虑。 由于qlib最高仅支持python3.8，所以环境上与quantlab的3.9有区别。 另外，本次需要pyto…

昨天的文章，简单回顾了咱们“AI量化实验室”一路走来，成长的三个阶段。 quantlab3.0开启：回测+实盘+数据+AI智能的一体化交易平台 1、低风险阶段：长期10%的年化。这…