股票
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创业板ETF动量择时：年化21%，最大回撤18%，以及DeepAlphaGen强化学习因子代码发布
今天来一个比昨天还简单的策略，创业板ETF动量择时：年化21%，最大回撤18%。 创业板择时策略代码如下： def gen_cy_picktime(): proj = ProjCo…
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ETF量化投资数据准备与基线策略：年化21%
聚焦，专注。 一、数据准备，主要是指数，部分ETF和LOF数据，它们的盘后更新。回测任务盘后运行。在网站上呈现。 二、用户注册、登录、会员体系搭建，外加一个简易论坛可以留言。 上述…
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创业板ETF动量择时：年化21%，最大回撤18%，以及DeepAlphaGen强化学习因子代码发布
策略开发： 思路一：绝对型收益，严控回撤，追求适度收益，比如长期年化10%。 A股无法做空，因此单边下行或者震荡都很难盈利。引入多品种和多市场，由于相关性比较低，可以分散风险，降…
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十年年化29.6%，回撤24.8%的动量斜率轮动+RSRS择时策略（代码+数据下载）
策略开发： 思路一：绝对型收益，严控回撤，追求适度收益，比如长期年化10%。 A股无法做空，因此单边下行或者震荡都很难盈利。引入多品种和多市场，由于相关性比较低，可以分散风险，降…
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长期年化20%，回撤小于20%是ETF大类资产配置+轮动一个合理且舒服的状态。
这里的动量及止损，还有优化方向，作为星球的作业： 其实追求长期年化20%，回撤小于20%是一个合理且舒服的状态。 使用streamlit搭建量化界面，相当容易。 后面部署到服务器供…
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长期年化30%+，可视化的策略开发，不需要开发基础即可操作。（代码+数据）
今日主要工作： 1、数据从服务器加载，更新。 2、本地化策略集呈现，参数修改，结果呈现。 3、 bug fix： 大家在星球里反馈的pandas不支持负号的问题，numpy==1.…
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让账户自动运转：构建一个稳健的长期年化10%（回撤小于6%）的大类资产组合
我们提出的财富自由标准和财富公式。 我就知道大家会说10%不容易的——当然不容易。下面的内容就是论证如何做到。当然《拿铁因素》里也说10%，它没有论述，只是说美股过去上百年年化差不…
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十年年化42.4%（不止损版本55.7%）：ETF动量轮动+卡曼滤波+RSRS择时止损（代码+数据）
昨天的策略，我们使用斜率来轮动。 十年年化29.6%，回撤24.8%的动量斜率轮动+RSRS择时策略（代码+数据下载） 今天我们来优化这个斜率。 带卡曼滤波器的版本： 记录下“几组…
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实盘SAAS化策略：长期年化29.6%，代码发布，请下载更新
我们提出的财富自由标准和财富公式。 我就知道大家会说10%不容易的——当然不容易。下面的内容就是论证如何做到。当然《拿铁因素》里也说10%，它没有论述，只是说美股过去上百年年化差不…
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创业板单标的择时策略，年化20.6%，投资只要你有耐心，守纪律，年化20%+并不难。（代码+数据）
大家把quantlab下的cache.h5删除后，会从服务器重建最新的数据。 以下是服务端运行的最新结果： 年化21.3%，最大回撤 33.3%。 目前服务器上运行的策略有3个，还…
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十二年年化21.4%的大小盘（沪深300vs创业板ETF）轮动策略，简单而有效（代码+数据下载）
大家把quantlab下的cache.h5删除后，会从服务器重建最新的数据。 以下是服务端运行的最新结果： 年化21.3%，最大回撤 33.3%。 目前服务器上运行的策略有3个，还…
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年化28.5，最大回撤23.5%，夏普比1.19，红利低波动+创成长ETF的趋势轮动策略（代码+数据）
一直说世界运行的逻辑，如何抽丝剥茧？ 两个要素，一是科技，二是金融。科技代表先进的生产力，金融代表生产关系再分配。 两大要素成就这个星球上最强的帝国。 后续我们会着重从科技、金融的…
