“先胜而后求战”，先构建自己的交易系统，因子，算法​都是术的层面的东西。

今天的工作，把策略由代码，变成了配置，这是一个toml的文件，使用toml配置工程，模块化开发策略的门槛更低，toml比yaml要优雅很多：

name = '静待花开的聚宝盘'

[data]
start_date = '20100101'
end_date = ''
symbols = [
        '511220.SH', #城投债
        '512010.SH', # 医药
        '518880.SH', #黄金
        '163415.SZ', #兴全商业
        '159928.SZ', # 消费
        '161903.SZ', # 万家行业优选
        '513100.SH' # 纳指
    ]
fields = ['roc(close,20)','roc_20>0.02','roc_20<-0.02']
names = ['roc_20','buy','sell']
data_folder = 'etfs' # 数据在data下的目录

[benchmark]
symbols=['000300.SH']
data_folder = 'index' # 数据在data下的目录


[[algos]]
name = 'RunDays'# 运行周期与再平衡
days=5

[[algos]]
name = 'SelectBySignal'
rules=['buy']

[[algos]]
name = 'SelectHolding'

[[algos]]
name = 'SelectBySignal'
rules=['sell']
exclude= true

[[algos]]
name = 'WeightEqually'

[[algos]]
name = 'Rebalance'

直接运行，回测结果如下：