股票
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不拥抱AI量化本身就是最大的风险…
星球群里好多同学在聊,实盘的事情。 量化交易系统自动化,工程化的事情。 客观地说,精力有点放错了地方。我之前也在回测系统的设计上花了很多的心力,当然这个是值得的——主要是为了写策略…
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多因子策略之StockRanker:基于梯度提升树的排序学习|对多支股票进行排序预测(代码+数据)
bigquant内置的机器模型,就一个StockRanker。 其余都是社区成员自发开发的。 而Qlib入门级的demo,就是gbdt,就是使用lightGBM。 区别在于,lig…
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lightGBM版本的StockRanker
昨天咱们把StockRanker的主体架子搭起来了,数据预处理,模型训练都做好了。 bigquant内置的机器模型,就一个StockRanker。 其余都是社区成员自发开发的。 而…
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29个A股行业指数,基于lightGBM的排序学习(代码+数据)
大家一直说过拟合,给大家看一下常见的过拟合, 表示就是训练集非常好,而测试集非常差: 这是集成树分类的代码: import lightgbm as lgbimport numpy …
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lightGBM29个行业ETF多分类,预测未来5天的收益率。(代码+数据)
大家一直说过拟合,给大家看一下常见的过拟合, 表示就是训练集非常好,而测试集非常差: 这是集成树分类的代码: import lightgbm as lgbimport numpy …
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集成树lightGBM+多因子+排序学习的通用策略模板
主要完成了什么呢? 一句话就是lightGBM为代表的集成树模型来合成因子,对股票集进行排序。 上周Quantlab3.3的代码:创业板指布林带突破策略:年化12.8%,回撤20%…
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轮动策略模板重写,先来一个年化21%的策略(代码+数据)
今天我们来完成如下两个功能: 择时策略模板和streamlit实现GUI。 择时模板更为简单: @dataclass class TaskPickTime(Task): # 择时策…
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择时策略:年化19.7%,回测18.8%
昨天已经完成: 1、择时模板:带创业板动量策略1份。 2、stramlit gui,支持选择策略并回测。 今日计划: 1、择时-通道突破策略。 2、streamlit显示ord…
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创业板指布林带突破策略:年化12.8%,回撤20%+| Alphalens+streamlit单因子分析框架(代码+数据)
昨天已经完成: 1、择时模板:带创业板动量策略1份。 2、stramlit gui,支持选择策略并回测。 今日计划: 1、择时-通道突破策略。 2、streamlit显示ord…
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Quantlab3.3代码发布:全新引擎 | 静态花开:年化13.9%,回撤小于15% | lightGBM实现排序学习
Quantlab3.3(这个版本兼容2.x主体,更简洁,性能更高,代码更易读,总之,建议大家尽快更新): 先上图——策略回测: 单因子分析(Alphalens-reloaded+s…
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多因子策略之StockRanker:基于梯度提升树的排序学习|对多支股票进行排序预测(代码+数据)
之前分享过系列的代码: 行业指数轮动:一个可实盘策略的“魔改”历程,十年年化15%(策略+代码+数据下载) 我们下载29个A股主要行业指数。 下面是etf与指数的对应关系: etf…
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29个A股行业指数,基于lightGBM的排序学习(代码+数据)
之前分享过系列的代码: 行业指数轮动:一个可实盘策略的“魔改”历程,十年年化15%(策略+代码+数据下载) 我们下载29个A股主要行业指数。 下面是etf与指数的对应关系: etf…