量化
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pycaret自动机器学习，自动调参：大类资产配置，样本外准确率57%。
业余时间日更还是有一定的压力的，尤其是周末。 当然只要是有意义的事情，就需要坚持下去。 今天说说pycaret，前面我们介绍过autogruon。 首先，还是数据准备： impor…
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年化25.5%，使用pycaret机器学习自主调参进行大类资产轮动
今天市场久违的大涨！ 主系统优化 主系统engine是我们常期要用和维护的，会持续优化效率，改bug等。 dataloader上周新增的reset_index，在reindex的时…
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今天没有代码更新，说说后续计划
好多星球的同学问及文档，框架使用等。原本希望把整体框架细节到一定程度再做这件事，现在看来还需要提前。 说下星球里开源项目的后续计划： 1、以股票市场的数据为主，我会把技术面+财务面…
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wxpython搭建AI量化平台框架（代码已提交）
今天继续，把回测引擎整合到gui中。 这里最大的难点在于，由于回测过程需要的时间比较耗时，不能直接跑在gui的主线程中，需要起子线程。不过子线程的状态，要在gui里显示出来，直接跨…
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wxpyton加回测引擎主流程跑通，使用pandas_bokeh作回测结果可视化（代码下载）
今天继续，把回测引擎整合到gui中。 这里最大的难点在于，由于回测过程需要的时间比较耗时，不能直接跑在gui的主线程中，需要起子线程。不过子线程的状态，要在gui里显示出来，直接跨…
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年化29.3%，大类资产ETF动量轮动，添加商品与货币ETF，实盘跟进中（代码+数据下载）
我们的目标是实盘，从ETF开始。 ETF的数据维度来对股票少，基本面的数据可以算，但比较麻烦；比之可转债更少。 应用机器学习比较容易陷入过拟合，那就没有办法了嘛？不会，简单的，也可…
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AI量化表达式编辑器
今天实现了因子编辑器，这是咱们AI量化系统最重要的部分，很多同学就是不知道因子如何计算，以致于不理解策略怎么写。 这里我做了一个表达式编辑器，基本流程走通了，——还没有完全串起来。…
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Duckdb，很适合AI量化的一个基于本地文件系统的的olap分析引擎（代码下载）
今天说说duckdb。之前有简单提过AI量化的基础工程设施：dagster&duckdb duckdb可以轻松访问多个csv和parquet文件，作为本地的分析引擎很好用。…
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A股历史价量数据，基本面数据的更新架构
从每日更新增量数据，到数据缓存到csv，到csv合并成csv大宽表，然后自动化打包成zip文件供下载。 说说这里的逻辑以及实现的难点： 我们的持久化库是mongo，选择的理由就是简…
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重写qlib的alpha158年因子表达式，年化40%（代码+数据共享）
今天继续做因子分析，今天不是分析一个因子，而是一组因子——qlib的alpha158这158个因子，基于沪深300股票池的IC分析。 与qlib里的函数大同小异，我们的表达式更简洁…
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数据、因子、策略：AI量化实验室近期工作逻辑【周日优惠放送】
聚焦战略，要解决”症结性难题“。之前AI量化，”症结性难题“是因子、因子挖掘，而后基于多因子的策略构建。 因子，指标找到优质的因子。 那么从用户的角度，价值是什么？少部分懂代码的人…
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回测引擎：优化交易函数
每天都在思考，如何给大家更多，更好的价值。如何优化量化的工程大数据能力，如何挖掘出更优的因子，组合出更好的策略。 今天的核心工作： 1、158个因子，优选排序后，相关分析，取相关性…
