量化
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行业指数轮动：一个可实盘策略的“魔改”历程，十年年化15%（策略+代码+数据下载）
尽期少有的加班，见过凌晨四点的北京。 昨天使用toml配置工程，模块化开发策略的门槛更低，我们引入了toml，对“积木式”策略开发，进一步简化为简单配置文件，为后续使用可视化向导配…
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海龟策略：一个完整的交易系统的实现（源码）
今天说说ATR仓位管理。 无论如何定量分析，机器学习预测，其实都是一个概率问题。 仓位管理可以让交易体系运行得更加平稳。 仓位管理的逻辑是不预测，看市场发生的什么，如何做出反应。 …
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engine重构：新增order_amount函数
昨天完成了海龟策略的出入场信息。 海龟策略：一个完整的交易系统的实现（源码） 但没有写仓位管理的逻辑。出入场的信号就是通道突破。进场的仓位管理，继续加仓以及动态止损。满足出场或止损…
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年化24.9%：基于动量、波动率、乖离率的多因子合成策略的指数轮动。（代码+数据下载）
想想做AI量化的初心，与当初学计算机的逻辑相似。 极少数，不需要依赖所谓大团队可以完成的事情。当然现在计算机个人能完成一个大作品的机会很少了，都是资本在主导。 量化还有。因为投资不…
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年化27.7%，夏普大于1：加上RSRS大盘择时的行业指数多因子轮动（代码下载）
想想做AI量化的初心，与当初学计算机的逻辑相似。 极少数，不需要依赖所谓大团队可以完成的事情。当然现在计算机个人能完成一个大作品的机会很少了，都是资本在主导。 量化还有。因为投资不…
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年化19%，使用机器学习lightGBM排序滚动训练行业指数多因子
前面几天的文章: 年化41.4%的指数多因子轮动与年化26.5%大类资产动量轮动，准备实盘跟踪。（代码下载） 年化24.9%：基于动量、波动率、乖离率的多因子合成策略的指数轮动。（…
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年化41.4%的指数多因子轮动与年化26.5%大类资产动量轮动，准备实盘跟踪。（代码下载）
吾日三省吾身。 以自己喜欢的方式过这一生。 昨天我突然想到这句：“以悦人之心，做悦己的事情”。 你做的事情，要对别人有价值，对更多人有价值，对市场有价值，那么市场会给你回报。这叫“…
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沪深300成份股的量化多因子：年化20.3%
吾日三省吾身。 以自己喜欢的方式过这一生。 昨天我突然想到这句：“以悦人之心，做悦己的事情”。 你做的事情，要对别人有价值，对更多人有价值，对市场有价值，那么市场会给你回报。这叫“…
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基于streamlit的多策略多基准可视化分析（代码+数据下载）
关于可视化， 这段时间折腾了matplotlib：mplfinance实现K线图，多指标绘图, bokeh等等。backtrader本身用的是matplotlib，而有人帮它实现了…
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mplfinance实现K线图，多指标绘图
今天来说说mplfinance。这是matplotlib团队为金融量化提供的一个可视化库。 你可能会好奇，为何我们要看看K线图，均线或者其他技术指标。 在AI和金融量化领域，普遍外…
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年化29.3%，大类资产ETF动量轮动，添加商品与货币ETF，实盘跟进中（代码+数据下载）
我们的目标是实盘，从ETF开始。 ETF的数据维度来对股票少，基本面的数据可以算，但比较麻烦；比之可转债更少。 应用机器学习比较容易陷入过拟合，那就没有办法了嘛？不会，简单的，也可…
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年化17.9%：一个基于能量潮的趋势指标：OBVM
今天讲一个指标OBVM，就是OBV指数化。 量价指标: OBV (On-Balance Volume，净额成交量或叫能量潮指标） 由 Joe Granville 提出，通过统计成交…
