量化
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dataloader重构与keras入门体验
01 dataloader加缓存 dataloader做数据特征工程与数据自动标注。因子一多，计算量较大，每次启动都计算一次，影响效率，我们可以借助hdf5存储dataframe的…
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全球指数大类资产风险平价
01 数据准备 （1）A 股：沪深 300 指数、中证 500 指数； 创业板50（399673.SZ） （2）港股：恒生指数； （3）美股：标普 500、纳指100指数（ADX）…
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强化学习框架stable-baseline3以及pandas datareader
工欲善其事，必先利其器。 对于强化学习而言，一个好的强化学习框架非常重要。 强化学习的范式更适合金融投资组合管理，后续一段时间应该会专注强化学习应用于金融投资上。 对于初学者而言，…
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大类资产配置场内基金版本：数据及市场分析
01量化投资与智能投顾 量化投资是用数量化的方式来做投资，智能投顾是用智能的方式做投资顾问。二者的异同是什么呢？ 二者的相同点，都是用数量化的方式，当下而言都是希望用机器来做投资，…
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把backtrader改造成金融强化学习回测引擎
我们的AI量化平台，针对传统规则量化策略，进行了“积木式”的拆分，这种拆分的好处，就是最大化复用代码逻辑，这样开发策略又快且不容易出错。 针对强化学习环境，我们也打算这么做。看到有…
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着手ETF的资产配置模型构建
专注于ETF的AI量化投资/投资系统。确定下方向，一是基础数据，二是衍生指标。然后需要的回测平台我们基本搭建好了，我需要把它变成可以配置的方式。就是使用配置文件，这样传递策略就不必…
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打造一个投资组合管理的金融强化学习环境
今天继续金融强化学习环境。 网上的金融学习环境不少，但都太过于“业余”，或者离像样的投资还差得太远。我一直觉得投资组合应该是必要的，不做投资组合，要控制回撤实在太难了，加上低相关多…
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可转债多因子：年化36.6%，回撤18.8%，夏普1.9
综合大家的意见，结合自己的一些思考，暂定如下： 1、带gui界面的私有化安装、部署的平台。 2、自带数据源，可以更新。etf、转债、A股、指数等。 3、传统规则型量化。 4、大类资…
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从零搭建AI量化投资平台
我在星球里收集了大家的意见，就是咱们的“AI量化平台”如何搭建的问题， 综合大家的意见，结合自己的一些思考，暂定如下： 1、带gui界面的私有化安装、部署的平台。 2、自带数据源，…
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10%是投资能力的代表，使用基金做大类资产配置就可以“轻松”做到。
有些事情，一直在做，边想边做，最近想清楚了一些事情。 大目标就是身体健康，然后0.5个小目标。——后面这个目标我知道很不容易。 这个是从“10倍目标“这本书得出的。 执行路径是”从…
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pybroker：兼容传统规则和机器学习的高性能量化回测框架（附源码）
打算再造一次轮子——写一个自研的AI回测平台。 这里不叫框架，叫平台，希望是结果导向，能够写出可用，可迭代的策略。 传统的框架已经很多，python生态里就有很多，pyalgotr…
