量化
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AI量化（代码）：深度强化学习DRL应用于金融量化
今天要说说强化学习。 强化学习个人认为，是最契合金融投资的范式。它其实不是一个具体的算法，而是一种范式。 与监督学习不同，监督学习是“一次性”的，有明确的标签。而类比人类的学习，我…
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”单列“因子存储设计方案：在mongo的实现
不确定性的时代，人生是不可规划的，但还是需要计划，这并不矛盾。 有些目标就像路标，尽管你不知道怎么走，但这些目标就像灯塔一样，指引我们慢慢去靠近。 01 关于”知足常乐“ 刚毕业的…
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多因子投资逻辑与投资框架
日更不难，但在言之有物。 罗胖做“60秒语音”，刚开始也同样面临这个问题。用他自己的话说，更像是一个十年的行为艺术。但他做到了，尤其是在他商业已经很成功了之后，也非常忙之后，这股劲…
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可转债的”双低轮动策略+多因子“
昨天罗胖的跨年演讲，结束了他坚持了十年的“语音60秒”，看似一个“行为艺术”的行动。这是罗胖厉害之处，发个语音不难，60秒有点难，最难的是坚持，你说差一天有没有问题，没有话题了就不…
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【研报复现】基于半衰主成分风险平价模型的全球资产配置策略研究
今天是星球的【每周研报代码复现】专题，今天要复现的研报是：天风证券的“基于半衰主成分风险平价模型的全球资产配置策略研究”。 主题就是用风险平价模型做投资组合的分散化配置。 01 研…
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2023年投资思路&django-ninja框架导入
昨天挥别2022年，迎接2023年。的计划，把投资计划变成一个系统——所谓系统就是“每天都会做的事情”。优先做主动投资相关的事情。 按昨天的规划：主动投资能力、技术能力、写作（社群…
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AI量化特征工程之alphalens：一套用于分析 alpha 因子的通用工具
星球有一个活动，“每周研报复现”。 今天的主题正好是特征工程的框架alphalens，我找了一篇中文关于alphalens的研报，用python代码来复现一下。 Alphalens…
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基于dagster数据编排的量化系统
仔细想想，自己身上最强的技能，应该是这些年大厂的工作经历，对于企业级应用开发，高并发系统，爬虫系统，AI+大数据等等。对于企业需求的把握与问题的解决。其次才是量化，或者自媒体写作。…
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AI量化与机器学习流程：从数据到模型
这几天的文章讲了数据（hdf5：兼容pandas的dataframe合适量化的存储格式）、特征工程（因子特征工程：基于pandas和talib（代码））、单因子评估（【每周研报复现…
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从想到到做到的成事法则
昨天又快速读了一本书，《内生动力：get things done,从想到到做到的成事法则》。书名挺吸引人，也上了很多人的书单，但粗读下来，挺失望了。 说白了就是希望你“发生内心”的…
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把Engine扩展成支持投资组合的强化学习环境
关于投资，使用风险平价+动态现平衡肯定是可行的。 我们还需要加入更多的主动管理，比如有些指数，明显没有动量，或者一些择时指数是负向的，那我们直接把对应的指数权重置为0，甚至反过来，…
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整合：qlib的AI导向的框架与backtrader的事件驱动与实盘
我观察分析了一下，星球会员群里主要是两类用户，一类是工程师，算法专家等，熟悉python，对金融量化感兴趣；另一类是金融行业从业者，私募，基金，券商或者银行，做研究分析或者本身就是…
