量化
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【收藏帖】中证红利、央企股东回报指数……6个红利指数原来大有不同（上）
各位小伙伴好呀！我们的同类指数对比系列又更新啦~ 之前，我们对比过沪深300、中证1000等6个常见宽基指数（点此查看：上篇、下篇），对比过创业板指、科创50等5个成长风格宽基指数…
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想要找可以T+0交易的ETF？这四类ETF都可以关注
开年以来港股整体表现强劲，跟踪港股的ETF规模也增长迅猛。在研究跟踪港股的ETF时，我们会发现港股ETF与A股ETF有一大区别——跟踪港股指数的ETF实行“T+0”证券交易制度，而…
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Python量化交易：自动交易指南
引言 在金融市场风起云涌的今天，量化交易凭借其理性、高效和自动化的特点，逐渐崭露头角，成为投资者关注的焦点。Python，作为一种功能强大、易于学习的编程语言，在量化交易领域发挥着…
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量化策略10—择时新思路：波动率与换手率中的牛熊密码（下）
在上一篇文章《择时新思路：波动率与换手率中的牛熊密码（上）》中，我们介绍了用波动率和换手率构建牛熊指标进行择时的思路。本文将用一个具体的例子说明如何用Python实现牛熊指标择时。…
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量化策略09—择时新思路：波动率与换手率中的牛熊密码（上）
传统的择时方法主要使用价格数据，比如均线择时、通道择时等方法，都是对价格趋势的判断。本文在华泰证券的研究报告《波动率与换手率构造牛熊指标》的基础上，介绍一种用波动率和换手率数据区分…
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DMA平行线差指标策略–量化实战(附Python代码)
在股票交易领域，技术分析是投资者预测市场趋势和决策的重要工具。DMA指标，即平行线差指标（Difference of Moving Averages），作为一种中短期趋势分析指标，…
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Alpha对冲策略–量化交易稳健代表(附Python完整代码)
引言 在金融市场的大潮中，投资者始终在寻求一种既能获取可观收益又能有效控制风险的策略。量化交易策略以其严谨的数据分析和科学的决策流程，为投资者提供了这样的可能性。其中，Alpha对…
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ATR平均真实波幅指标策略–量化实战(附Python代码)
在金融市场的波动中，量化交易者需要精准的工具来衡量市场波动性，以制定有效的交易策略。平均真实波幅（Average True Range, ATR）指标因其直观性和实用性，成为量化交…
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网格交易策略–量化交易稳健代表(附Python完整代码)
在期货市场这片浩瀚的海洋中，投资者们如同经验丰富的渔夫，时刻寻找着盈利的机遇。而网格交易策略，就像一张精心编织的“智能渔网”，帮助投资者在波动的市场中捕捉利润，实现稳健的盈利。 一…
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双均线策略–量化交易经典之作(附Python完整代码)
引言 随着金融市场的不断发展和技术进步的推动，量化交易作为一种数据驱动、模型化决策的交易方式，已经成为现代金融市场不可或缺的一部分。双均线策略，作为量化交易策略中的一种，其简洁性、…
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TRIX三重指数平均值指标策略–量化实战(附Python代码)
在量化交易的复杂世界中，动量指标是预测市场趋势和识别交易机会的关键工具。三重指数平均值指标（TRIX），作为一种动量指标，通过三重指数平滑机制，为交易者揭示了股价的中期趋势和动量变…
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TA-Lib：量化分析的瑞士军刀
在金融市场的量化分析领域，技术分析是投资者用来预测市场趋势和价格变动的重要工具。TA-Lib，即Technical Analysis Library，是一个功能强大的技术分析库，为…
