股票
-
长期年化收益45.9%：兼顾高成长与低波动的趋势轮动策略（附python代码）
专注“AI量化投资、世界运行的规律、个人成长与财富自由”。 先看结果： 加载数据：创成长指数代表高波动高成长，而中证红利低波指数代表质量与低波动。 df = CSVDa…
-
backtrader与bt、pybroker不同
backtrader，去年我们花了不少时间，当然，我在backtrader的基础上做了很多封装。 backtrader的策略模板，结合“积木式”的策略模块（全系统代码下载）。 量化…
-
在算子化的模式下，如何写策略。
先看结果： 加载数据：创成长指数代表高波动高成长，而中证红利低波指数代表质量与低波动。 df = CSVDataloader.get_df([‘399296.SZ’,’H30269…
-
在量化投资配置，还是“与交易为生”的投资能力上摇摆。
今天咱们换一个通道指标：布林带——backtrader内置的指数，不需要自己实现，使用默认参数20，2。 # 参数定义 params = ( (‘period’, 20), (‘d…
-
“以交易为生”，基础设施很重要。
传统backtrader写策略的步骤是如下： 1、定义因子，比如动量roc： self.roc = bt.indicators.ROC(self.data, period=self…
-
布林带——backtrader内置的指数，不需要自己实现，使用默认参数20，2。
今天咱们换一个通道指标：布林带——backtrader内置的指数，不需要自己实现，使用默认参数20，2。 # 参数定义 params = ( (‘period’, 2…
-
想”以交易为生“，基础设施很重要。
想”以交易为生“，基础设施很重要。 现在开源框架比较多，我几乎读过市面上所有开源框架的代码，了解其设计理念与使用细节。 从选型上讲，兼容实盘与回测，尤其是策略可以”一键切换到实盘“…
-
Backtrader的指标继承自bt.Indicator。与实现策略类似，在next函数里计算指标的值。我们取high, low两个数据序列，每次取N个值，然后线性回归取斜率。
作为规则型的量化框架，指标是非常重要的元素，它是策略的基础。 我们来扩展一个经典的指标，RSRS——来自光大证券研报的“阻力支撑”指标。 尽管Backtrader内置140多个指标…
-
海龟，RSRS，动量，布林带，大类资产配置，风险平价等。
还有人留言cue我说——有本事你搞个私募呀。 其实这是我在想的事情，至少具备一个优秀小型私募的职业投资能力。——以出世的心态，做入世的事情。 至于做不做资管，目前想法可能是不，做自…
-
作为规则型的量化框架，指标是非常重要的元素，它是策略的基础。
作为规则型的量化框架，指标是非常重要的元素，它是策略的基础。 我们来扩展一个经典的指标，RSRS——来自光大证券研报的“阻力支撑”指标。 尽管Backtrader内置140多个指标…
-
年化11.3%，经典海龟系统择时沪深300指数（代码+数据）
海龟是一个经典的交易系统： 有出入仓信号，有仓位管理原则，有止损。 在沪深300上的运行效果，赢盈指数肯定是没有问题。 import syssys.path.append(‘..…
