股票
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海龟是一个经典的交易系统
海龟是一个经典的交易系统： 有出入仓信号，有仓位管理原则，有止损。 在沪深300上的运行效果，赢盈指数肯定是没有问题。 import syssys.path.append(‘..…
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咱们的目标是实盘。量化而言，就是把人工盯盘这种低效，无法积累的事情取代掉。
咱们的目标是实盘。量化而言，就是把人工盯盘这种低效，无法积累的事情取代掉。 就算你是主观交易高手，需要在交易时间一直盯着盘，就算你可以稳定地赢利，以交易为生——这已经很不容易了。但…
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quantlab5.1代码发布，含10+个策略以及期货实盘对接（代码+数据）
包含本周提及的所有策略：海龟，RSRS，动量，布林带，大类资产配置，风险平价等。 另外，backtrader进行了封装，支持参数优化、多策略运行等。 还有人留言cue我说——有本事…
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backtrader国内期货实盘环境搭建
本周提及的所有策略：海龟，RSRS，动量，布林带，大类资产配置，风险平价等。 另外，backtrader进行了封装，支持参数优化、多策略运行等。 还有人留言cue我说——有本事你搞…
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年化收益19.3%， 最大回撤率：-18.32%。
基于pybroker实现的“创业板-择时策略”，策略代码在这个notebook里， 首先加载数据——这里可以加载多个symbols， from datafeed.dataloade…
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长期年化18.82%： lightGBM全球资产多因子配置策略【研报复现】
Dataloader缓存 加载160个因子，10几支大类资产，这个计算还是需要一点时间，尤其在我们频繁运行的时候，需要等待，这里我们实现了load_alpha， 从因子集里加载，同…
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基于pybroker实现的“创业板-择时策略”，策略代码在这个notebook里，
基于pybroker实现的“创业板-择时策略”，策略代码在这个notebook里， 首先加载数据——这里可以加载多个symbols， from datafeed.dataloade…
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1000位星友阶段目标达成！pybroker—一个兼容机器学习和传统规则量化的回测框架。
之前我们说过，策略开发（回测）与实盘，我们建议是分开考虑的。 因此，策略开发依赖的回测框架，不强求实盘功能。 而市场上开源的回测框很多，很多新手不知道用哪个？ 我的建议是多试试，每…
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AI量化投资的星辰大海！
之前我们说过，策略开发（回测）与实盘，我们建议是分开考虑的。 因此，策略开发依赖的回测框架，不强求实盘功能。 而市场上开源的回测框很多，很多新手不知道用哪个？ 我的建议是多试试，每…
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年化16.6%，全球大类资产使用lightGBM预测轮动
Dataloader缓存 加载160个因子，10几支大类资产，这个计算还是需要一点时间，尤其在我们频繁运行的时候，需要等待，这里我们实现了load_alpha， 从因子集里加载，同…
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年化达21%(K=1)，最大回撤35%，K=3时，卡玛比最优，最大回撤20%（年化15.2%）| Quantlab5.0代码发布
Quantlab5.0代码发布： 值得说明，Quantlab5与4没有继承关系，5开始的思路是： 1、尽量少封装，保留回测框架最原始的功能。 2、取消配置、可视化界面，使用note…
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Alpha2：使用深度强化学习挖掘公式化的超额收益因子（附论文及源代码）
Quantlab5.0代码发布： 值得说明，Quantlab5与4没有继承关系，5开始的思路是： 1、尽量少封装，保留回测框架最原始的功能。 2、取消配置、可视化界面，使用note…
