1000位星友阶段目标达成！pybroker—一个兼容机器学习和传统规则量化的回测框架。

之前我们说过，策略开发（回测）与实盘，我们建议是分开考虑的。

因此，策略开发依赖的回测框架，不强求实盘功能。

而市场上开源的回测框很多，很多新手不知道用哪个？

我的建议是多试试，每个框架有其设计理念和出发点，然后再决定选择合适自己的。

bt（不是backtrader）的优点是做资产配置，内置了风险平价，波动率控制等算子，可以复用。但bt的仓位管理是等权或者风险平价，而“不支持”买入多少股之类的——当然按仓位比例其实是够用的。

昨天发布的策略，年化21%：年化达21%(K=1)，最大回撤35%，K=3时，卡玛比最优，最大回撤20%（年化15.2%）| Quantlab5.0代码发布

在Quantlab5.x开始，我们会引入多个底层框架，当某个策略最适合某个框架时，就选用它。

今天回到pybroker—一个兼容机器学习和传统规则量化的回测框架。

它还支持numba加速，数据缓存等。

首先当然还是数据，尽管pybroker支持yfinance, akshare等datasource，我们还是直接使用dataframe。

@staticmethod
def get_df(symbols: list[str], set_index=False, start_date='20100101'):
    dfs = []
    for s in symbols:
        df = CSVDataloader.read_csv(s)
        if df is not None:
            dfs.append(df)

    df = pd.concat(dfs, axis=0)
    if set_index:
        df.set_index('date', inplace=True)
        df.index = pd.to_datetime(df.index)
        df.sort_index(inplace=True, ascending=True)
        df = df[start_date:]
    else:
        df.sort_values(by='date', ascending=True, inplace=True)
        df = df[df['date']>=start_date]

return df

它的数据格式与bt不同，bt是把所有close抽出来，而pybroker把所有dataframe叠加在一起。

写一个策略特别简单——pybroker支持多个子策略复合，

就是add_execution，加一个函数以及对应的symbols列表：

def buy_and_hold(ctx):
    if ctx.long_pos():
        return
    ctx.buy_shares = ctx.calc_target_shares(0.3)

from pybroker import Strategy
strategy = Strategy(data, '20100101','20240601')
strategy.add_execution(buy_and_hold, ['000300.SH', '000905.SH','159915.SZ'])
#strategy.add_execution(short_high, ['159915.SZ'])
result = strategy.backtest()
result.orders

交易之道

期货交易者追求平稳收益曲线，即通过多次交易逐步积累利润。这种策略对大资金投资者适用，因为他们能承受更大回撤，适合轻仓长线。

然而，对于资金量较小的投资者，这种策略可能并不理想。小资金投资者应采取更激进的策略，如重仓甚至梭哈，同时严格控制止损，以实现快速翻倍。

大资金和小资金在相同收益率下，收益金额差异巨大。

小资金若过于保守，难以在期货市场取得显著成就。

期货市场高杠杆特性意味着高风险高回报，小资金投资者应敢于抓住大行情。

如果追求稳定收益，期货可能不是最佳选择，其他更稳健的投资方式可能更合适。

投资者应根据自己的资金量和风险承受能力，选择合适的交易策略。

吾日三省吾身

《出奇制胜：在快速变化的世界如何加速成功》，这本书里讲了很多“出奇制胜”的招数，其中有一个就是我们在：以交易为生，定一个小目标|10倍法则：思考与行动，提及的——10倍法则，有些事情，做得10倍好，比提升10%会更加容易。

把目标提升10倍很容易，但你与之匹配的努力也需要提升10倍。

比如你做自媒体，原先一天写1000字左右，现在要在质量不明显下降的条件下，每天写出10000字的原创稿件。——这个付出的心力可想而知！

10个的思考+10倍的努力才是关键中的关键——知行合一，知易而行难。

聚焦而专注，当下你最关心财富自由，那么一切非此无关之事，都应该少投入或不投入精力，懂重取舍。

——成功的关键是找到你生命中最重要的事情，集中你的时间和精力，然后在这些事情上取得进展。