量化
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创建一个年化18.3%的策略，一共要多久？超乎你想象
咱们线上平台，已经支持信号规则， 点一个按钮，创业板动量策略就出来了，快速验证的想法，而不需要写代码。——当然这个平台，昨天已经把代码都同步到星球了，运行出来的效果是一样的。——年…
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streamlit量化平台gui——又回来了。
学习量化的第一步，先熟悉金融时间序列的特性： 我干脆做出来好了：————大类资产投资第一条： 找到长期向上的、低相关性的回报流。 看收益率相关性： 大家看到，纳指100与所有市场的…
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年化26.4%，quantlab5.5发布——多任务机器学习组合优化，可视化策略生成向导（代码+数据）
本次代码主要更新： 1、主界面gui应大家要求加回来了，同时更加易用了。包括因子轮动策略，信号策略下周再加进来。 2、时间序列分析界面。 3、多任务机器学习策略的代码。 01 主…
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量化策略开发步骤系列（2）回测和隐性成本
这是量化交易系列文章的第二系列——量化策略开发步骤系列。 第一系列请参考专栏： 七天打造一套量化交易系统。很多朋友反馈最近的文章代码太多，看不懂 这一部分将实现零代码分享，尽可能简…
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量化策略开发步骤系列（1）假设和基准
这是量化交易系列文章的第二系列——量化策略开发步骤系列。 第一系列请参考专栏： 七天打造一套量化交易系统。很多朋友反馈最近的文章代码太多，看不懂 这一部分将实现零代码分享，尽可能简…
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量化交易系统-如何评价交易策略（含源码）
在量化交易系统的回测模块中，按照我们的交易策略，产生了一条条的交易记录，如何通过这些交易数据，来判断我们策略的好坏，是否可以拿到实盘上跑呢？ 评价一个交易策略，主要从以下三个方面：…
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详解商品期货订单信息OrderTick
在高频策略中，使用事件驱动的策略机制可以更快的获取行情数据以及订单信息，并且配合回调机制可以免去耗时任务函数调用的阻塞，可以实现高并发的策略机制，尤其适合于多品种的高频策略。 行情…
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基于生猪品种的基差套利策略
在金融市场中，基差套利策略一直以其稳定的盈利性和相对低风险性备受关注。而针对生猪品种的基差套利策略，更是在农产品市场中独具特色。生猪作为人类饮食的重要组成部分，其价格波动不仅受到市…
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矩阵套利策略的讲解和代码实现
套利在金融市场中被广泛应用，其本质是通过利用不同市场、品种或时间段的价格差异来获取利润。一般来说，根据开仓腿数的不同，套利可以分为一条腿、两条腿、三条腿和四条腿的套利。 期现套利是…
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详解商品期货中的成交量与持仓量
期货投资者在行情软件中会看到某一个期货品种的成交量以及持仓量，那么期货市场里根据交易规则，期货的成交量和持仓量究竟是怎么计算的呢? 期货成交量： 指当日开盘至当时的累计总成交数量。…
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定量分型速率交易策略应用于商品期货市场的实践
在金融市场，尤其是商品期货市场中，交易策略的创新和应用是实现盈利的关键。定量分型速率交易策略来源于优宽国际站（泊宇量化开发），原本针对加密货币市场，但其核心原理同样适用于商品期货市…
