股票
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Qlib评估与结果分析模块 | Qlib从入门到精通 #5
qlib的流程走通之后，还有一些重要的知识点。 分析模块有两个部分：一是仓位分析，二是模型分析。 仓位分析包含以下几个模块： report_graph score_ic_graph…
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策略整合并模板化 | 从零实现AI量化回测平台 #5
今天的核心任务要走通机器学习模型，在金融标注数据的应用。 昨天我们已经完成数据集的分割。 数据集准备好了之后，进入模型训练。 def fit(self, df, num_boost…
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我的开源项目及知识星球
综合大家的意见，结合自己的一些思考，暂定如下： 1、带gui界面的私有化安装、部署的平台。 2、自带数据源，可以更新。etf、转债、A股、指数等。 3、传统规则型量化。 4、大类资…
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心流体验，将兴趣收益化
今天介绍一本书：《让花掉的钱自己流回来》这个标题一看就有畅销书的潜质，怎么可能花掉的钱自己还能流回来？书里的观点更激进——“钱越花越多”。 作者是日本人大吾，应该不是特别有名气吧，…
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使用A股指数进行机器学习模型回测 | Qlib从入门到精通 #7
下前面说了，学习投资从指数开始。 指数的数据比较全，不受操控。 我们优先关注几个重点的指数，宽基指数和重要行业指数，把它们的数据导入到qlib的存储中。 我们重点关注几个指数： c…
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我的开源项目及知识星球
今天的核心任务要走通机器学习模型，在金融标注数据的应用。 昨天我们已经完成数据集的分割。 数据集准备好了之后，进入模型训练。 def fit(self, df, num_boost…
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整合qlib的模型到我们的“积木式”回测框架
今天回归到qlib。 我们的架构从backtrader，到自研；从传统多因子到AI quant机器学习驱动，一直在学习与进化。 传统规则型的量化与机器学习不同。 传统规则型就是on…
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Alpha158因子集与随机森林拟合
开始之前，来句鸡汤提提神。 you got a dream，you gotta protect it，if you want something，go get it.如果你有梦想，…
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宏观动量策略在全球股票市场中的实证
走过一些路口，恍惚间似乎看到排起的，做核酸的长队，但又似一段尘封的记忆。之前在医院门口，又是行程码又是健康宝，现在都已然消失不见。 刷《狂飙》到下半场，其实这才是正片。所有的获得背…
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AI量化：从随机森林到GBDT(lightGBM)以及一些思考
从随机森林进化到GBDT，今天来一下lightGBM。 pip install lightGBM即可。 我们使用sklearn的接口，对比随机森林与GBDT。 model = Ra…
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GPT背后的提升源自prompt tuning
01 人工智能的路径 图像技术再如何突破，我是比较无感的，因为图像里包含的信息非常有限，谈不上智能。人 人工智能的前途一个是NLP，可是由于没有落地场景，NLP研究一度比较鸡肋。 …
