量化
- gplearn因子挖掘：分钟级数据效果还是非常好的：年化81%，最大回撤10%。（quantlab3.1源代码+数据下载） 2024 年 7 月 29 日
- gplearn引入自定义函数 2024 年 7 月 29 日
- 投资要义：“股债平衡兼套利，低估分散不深研” 2024 年 7 月 29 日
- 医药，消费，国债，城投债：我们做一个股债大类资产配置 2024 年 7 月 29 日
- Quantlab3.2代码发布及实验室下一步开发计划 2024 年 7 月 29 日
- 自动挖因子，自动超参数优化，多策略组合与全天候实盘 2024 年 7 月 29 日
- 去掉底层回测引擎，完全自研，增加超参数优化，因子自动挖掘，机器模型交易。 2024 年 7 月 29 日
- 轮动策略模板重写，先来一个年化21%的策略（代码+数据） 2024 年 7 月 29 日
- 择时策略：年化19.7%，回测18.8% 2024 年 7 月 29 日
- 创业板指布林带突破策略：年化12.8%，回撤20%+| Alphalens+streamlit单因子分析框架（代码+数据） 2024 年 7 月 29 日
- Quantlab3.3代码发布：全新引擎 | 静态花开：年化13.9%，回撤小于15% | lightGBM实现排序学习 2024 年 7 月 29 日
- StockRanker梯度提升树、排序学习用于股票排序 | gplearn和DeepAlphaGen端到端的因子挖掘系统（开源） 2024 年 7 月 29 日