转债适合网格交易吗？

很适合。

转债”下有保底、上不封顶”特性，有较强的波动性。

某转债日线图

转债整体波动率要比个股小的多，但个券表现不同。像上图这只转债日线图，喜欢做网格日内的，估计一眼就喜欢上了。数年以某价格为中枢上下振荡。

日线图二

上图是在约四个月内的日线图，在110-120之间，几乎每天都能碰到上下沿，简直就是提款机。

但转债特殊条款也制约网格策略实施：

1. 赎回条款：连续30交易日中有15日收盘价≥转股价130%，发行人有权赎回。
2. 回售条款：存续期末若股价低于转股价70%，投资者有权回售。

最大的风险，就是退市及违约风险。

应对以上，选取相对风险较小振幅较大等个债，建立转债池，分别在不同的价格区间，建立对应的网格参数条件，比如130以上，则加大接回间距，在120-130之间增加网格数量，110左右则小间距大数量，等等，以上均为参考，并不一定有实践性。