量化
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29个A股行业指数，基于lightGBM的排序学习（代码+数据）
大家一直说过拟合，给大家看一下常见的过拟合， 表示就是训练集非常好，而测试集非常差： 这是集成树分类的代码： import lightgbm as lgbimport numpy …
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lightGBM29个行业ETF多分类，预测未来5天的收益率。（代码+数据）
大家一直说过拟合，给大家看一下常见的过拟合， 表示就是训练集非常好，而测试集非常差： 这是集成树分类的代码： import lightgbm as lgbimport numpy …
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集成树lightGBM+多因子+排序学习的通用策略模板
主要完成了什么呢？ 一句话就是lightGBM为代表的集成树模型来合成因子，对股票集进行排序。 上周Quantlab3.3的代码：创业板指布林带突破策略：年化12.8%，回撤20%…
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轮动策略模板重写，先来一个年化21%的策略（代码+数据）
今天我们来完成如下两个功能： 择时策略模板和streamlit实现GUI。 择时模板更为简单： @dataclass class TaskPickTime(Task): # 择时策…
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择时策略：年化19.7%，回测18.8%
昨天已经完成： 1、择时模板：带创业板动量策略1份。 2、stramlit gui，支持选择策略并回测。 今日计划： 1、择时-通道突破策略。 2、streamlit显示ord…
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创业板指布林带突破策略：年化12.8%，回撤20%+| Alphalens+streamlit单因子分析框架（代码+数据）
昨天已经完成： 1、择时模板：带创业板动量策略1份。 2、stramlit gui，支持选择策略并回测。 今日计划： 1、择时-通道突破策略。 2、streamlit显示ord…
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Quantlab3.3代码发布：全新引擎 | 静态花开：年化13.9%，回撤小于15% | lightGBM实现排序学习
Quantlab3.3（这个版本兼容2.x主体，更简洁，性能更高，代码更易读，总之，建议大家尽快更新）： 先上图——策略回测： 单因子分析（Alphalens-reloaded+s…
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多因子策略之StockRanker：基于梯度提升树的排序学习|对多支股票进行排序预测（代码+数据）
之前分享过系列的代码： 行业指数轮动：一个可实盘策略的“魔改”历程，十年年化15%（策略+代码+数据下载） 我们下载29个A股主要行业指数。 下面是etf与指数的对应关系： etf…
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29个A股行业指数，基于lightGBM的排序学习（代码+数据）
之前分享过系列的代码： 行业指数轮动：一个可实盘策略的“魔改”历程，十年年化15%（策略+代码+数据下载） 我们下载29个A股主要行业指数。 下面是etf与指数的对应关系： etf…
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长期主义| 超级个体 | 普通人的财富自由之路：基本都是显学
人生有两件重要的事情：读书和赚钱。 前者使人不惑，后者使人不屈。 多读书，通常有助于你赚到钱，或者让你心情平静而安宁。 书中有几乎一切的答案，而读书的成本几乎为零，除了你的时间。…
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因子表达式完美重构 | Qlib Alpha158因子库复现 （代码+数据）
本周星球代码计划——因子分析，因子挖掘： 1、（因子表达式优化）Alpha158以及world quant101部分因子实现。 2、基于lightgbm的因子筛选。 3、优秀因子的…
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lightGBM合成因子|对Alpha158因子集进行筛选，并做单因子分析（代码+数据）
今天咱们使用上周的lightGBM树模型，Quantlab3.4代码发布 | lightGBM排序轮动 | 29个行业机器学习合成因子轮动策略（代码+数据+模型下载）对A股29个重…
