量化
-
正确评估交易成本，以确保策略在实盘交易中的表现
· 论文 | Meta contrastive label correction for financial time series · · 交易成本是量化策略成功的重要因素之一，…
-
日内极端收益所蕴涵的Alpha信息
· 论文 | Meta contrastive label correction for financial time series · 原文 | 日内极端收益前后的反转特性与因子…
-
元对比标签：提升20%的股票趋势预测准确率
· · 论文 | Meta contrastive label correction for financial time series 一 本文简介 股票趋势预测是一种通过对股…
-
基于换手率数据构建月度胜率为85.37%的择股因子
原文 | 换手率变化率的稳定GTR因子[东吴证券] 本文介绍了基于换手率因子构建纯净STR因子和纯净GTR因子的构建方法，分别可以用于衡量股票换手率稳定性和变化率稳定性。使用纯净S…
-
使用动荡指数衡量金融市场风险[附代码实现]
动荡指数（Turbulence Index）是一种用于衡量金融市场风险的指标。它可以帮助投资组合管理者及时发现市场的压力周期，通常表现为波动率增加和资产相关性破裂(资产相关性破裂指…
-
量化策略回测一定要规避的四种偏差
策略回测是一种关键的量化交易方法，用于评估特定策略在历史市场数据上的表现。它提供了一个有效的方式来优化交易决策，并有助于理解市场行为和风险。在回测中，交易者使用过去的市场数据来测试…
-
使用XGBoost算法改进ETF 交易策略，获得33.99%的年化收益率
原文 | 结合价格动量和拥挤度的两融 ETF 交易策略 来源 | 中国银河证券研究院 一 本文简介 本文主要介绍了两融类ETF的交易策略。ETF作为指数跟踪工具，具有较好的资产配置…
-
[量化]基于市场成交额信息构建盈亏比达到3.05的择时策略
许多投资者普遍认为“价涨量先行”，即成交量放量时市场未来更大概率上行，反之在缩量过程中往往伴随着市场下行。因此构建能有效刻画成交放量或缩量程度的指标对投资者具有以下意义： 更加准确…
-
基于资金数据的量化因子构建，附代码实现
随着股票市场的不断变化，投资者需要时刻关注市场走势和各种因素对于股票价格的影响。其中，资金面数据是影响股票市场波动性的重要因素之一。本文将介绍三个常用的资金面因子：个人投资者-A股…
-
量化投资中的”确定错误”和”模糊正确”
一 本文简介 在量化投资中存在两种不同的预测风格，即“确定错误”和“模糊正确”。在处理金融数据时，传统的分类和回归方法可能会出现一些缺陷，因此有序回归被提出作为一种解决方案。有序回…
-
PyBroker：为机器学习而生的量化回测框架
代码 | https://github.com/edtechre/pybroker 文档 | https://www.pybroker.com PyBroker是一个开源Pytho…
-
交易系统表现的评估:如何确保你始终使用最佳策略
量化投资者通常会编写多个交易系统，并在实践中测试它们的表现来提高交易效率和收益。这些交易系统可能针对不同的市场或时间周期，并且由于市场环境经常变化，所以需要不断地优化和调整这些系统…
