交易者怎样才能获得稳定的交易方向豆油的惨痛经历

期货市场的T+0交易机制，催生了众多的日内短线交易者。不过这个市场整体统计数据表明中长线趋势交易者的盈利比例，远高于痴迷于短线的交易者。

中长线趋势交易者只需要具备两个并不难的基本技能，就能具备相当的盈利能力了。

一是获得稳定交易方向的技能。

二是能遵守资金管理原则。

获得稳定的交易方向的技能，一般有以下几种方法：

一、大级别的K线周期，月K，周K，日K，三线一致时确定交易方向。

月K为阳线，周K为阳线，日K为阳线，即为上涨趋势。或者至少月K与周K都为阳线。

月K为阴线，周K为阴线，日K为阴线，即为下跌趋势。或者至少月K与周K都为阴线。

二、有一个时间足够长的底部形态向上突破，确认上涨趋势。有一个时间足够长的顶部形态被向下突破，确认下跌趋势。

三、三点确认的趋势线。

四、出现挖坑上涨的均线系统价托形态或者出现挖坑下跌均线系统价压形态。

五、较长时间小区间振荡形态的均线粘合，然后出现大K线突破，形成发散均线的形态。

六、V形顶底形态。也称泡沫顶或泡沫底，是短时间大幅度暴涨或暴跌形成。这种行情与振荡顶或振荡底相比，是时空互换的结果。振荡形成的顶底是以时间换空间，V形反转是以空间换时间。

总体来说，周线级别的方向，可操作性和稳定性最好。

解决方向的稳定性问题，本质上是解决风险问题。

人的大脑思维是有惯性的，如果交易的周期短，方向不稳定，那么意味着交易者必须在短时间内转换方向，这是反人性的。

如果能解决方向的稳定性问题，那么剩下的问题就少了，首先不用考虑交易方向的问题，只考虑进场时机，以及如何用资金管理手段解决技术不能解决的问题即可。

进场时机和资金管理问题是比较容易解决的。

说一个我经历过的案例。

2012年底的时候，我在一家资产管理公司专职做期货交易，除了套保盘，还有投机盘。公司老板是做农产品现货出身，是个精明的商人，为人也和善。公司一起做交易的几个同事各有所长，都是经过了实盘考核的试用期才进的公司。

我那时候的交易周期比较短，做日内交易和小波段较多。当时已经连续盈利了三个月，也比较自负。

有一天老板过来开会，建议我们做多豆油。老板认为豆油从一万多跌到八千多，价格很低了，而且到了年底，消费需求刺激，应该会上涨。还说几个相熟的老板们都在买豆油。

我那时候的分析周期最大也就是日线级别和一小时级别。如下图：

豆油指数日线图2012–2013

豆油指数一小时图

如果单纯看日线图和一小时图，以我当时的经验，觉得经过大跌后，行情见底振荡，出现重心抬高，整体上扬的趋势，均线形态整体看也并不弱。只不过整体在区间振荡，无明显的向上突破。

当时有个同事，师承业内一个大佬级人物，掌管十多亿的私募基金。我们几个交易员都是纯技术派，讨论了一下，觉得单纯从技术分析来看，方向感很模糊。同事便给他师傅打了个电话咨询了一下。完毕，同事诡异地一笑：师傅说，想发大财就做空豆油。

但是以我的经验实在看不出要大跌的样子，便怂恿同事继续问为什么？同事后来只回了我一句话：看看周线。

下图为豆油周线：

豆油周线图2012-2013

周线图打开后，我才恍然大悟。

周线上面有明显的顶部形态，同时均线系统为发散式的空头形态。这种形态在整理之后，大概率会继续下跌。

后来的行情，果然跌到我们想象之外。

豆油周线2012–2015图

不过可惜的是因为当时和老板的想法冲突，为避免尴尬我们放弃了参与豆油空单。

这是一个惨痛的教训。

后来我离开公司后，反思了很多问题。觉得应该开发出一眼就能看出整体趋势的分析模型。否则困于某个级别，一叶障目，不见泰山。如图：

豆油日线图整体分析模型