如何合理设定选股阈值避免过度拟合？

有条友提出如下的选股思路：

我们先梳理一下他的需求逻辑：

1，近10天，或者近7天区间涨跌在-5%-5%之间。

2，当日涨幅大于5%。

3，当天成交量3倍放量。

我来理解，他的意思是说：最近两周窄幅波动（即盘整或平台企稳），当天突然突破，并放量。

也就是如下的形态：

他希望找到图中蓝框的形态，并在黄蓝框交界的部分能发现标的。

面对这样的交易逻辑，我们应该如何分析呢?我们来试着头脑风暴一下：

1、涨跌如果是跟昨日收盘进行比较，比如昨日10元，第2日10.3，接下来10.5、10.7、10.9、11.15、10.88，当然也符合逻辑，但显然不是横盘，而是找到了上涨、下跌或横盘都包含的各种形态，所以推翻这个思路；

2、那我们就跟10日均线进行比较，在均线的上下5%的范围内进行波动，这听上去不错，但细一推敲仍然有问题，比如10日均线从10元以每天0.2元的速率往上走，那么只要当日股价波动不超过5%仍然会全被选出来，例如第5日，均线来到了11元，当日股价收到了11.24，他还是符合标准的，显然也不是前面的本意，再推翻；

3、如果我们锚定一个参考价，比如10元，再来要求后面的每日股价波动在9.5到10.5之间，问题就迎刃而解了；

4、怎么锚定呢？先找到当日前第十天的K线，然后来锁定他进行比较吗？那就会出现一个情况，5000多只股票都有前十天的K线，那么只要满足这个要求，都会被选出来，也就是如下的所有形态：

是不是一下子就崩溃了，但是他们都符合呀，所以选股，一定要定义环境！！

5、那我们就改良一下这个需求，精确定义如下：

在过去15天内，出现过一根（且仅一根）收盘价大于开盘价7个点以上的大阳线，我们以他的收盘价作为锚定，在其后连续不超过10天的日子里，股价的收盘价始终在9.5-10.5之间波动，这根K线我们定义为“首阳”。

OK，搞定。

6、当日上涨5%，你的本意是不是想在涨停以前介入？我不知道，假定是吧，那就进一步分析，如果当日低开高走，这个幅度其实还是盘整，意义不大；如果是高开高走，那可能你已经追不到了。

7、其实，你想要的是股价突破10.5，甚至连同毛刺一起突破更好，比如10.7，那就折中一下，只要突破10.5他就被找到，那应该精确定义为：

当日，股价向上突破首阳收盘价的105%价位，且当日收阳（因为如果当日如果大阴棒下来就不是我们想要的了）

8、当日成交量放量3倍，意思很明白，问题是成交量有没有翻3倍我们要收盘才知道呀！假设当日09:42已经达到了价格要求，此时成交量才有昨天的一半怎么办呢？那就肯定选不出来了，看来这个要求是不必要的，我们可以选出来以后再慢慢观察呀！

结论，该条件放弃。

问题分析完了，表达也就清晰了。

(有没有发现，我们在脑海里构架的形态落在语言上，其实有巨大差别)

下面开始码代码：

首阳:=C>=O*1.07;

AL:=REF(C,BARSLAST(首阳))*0.95;

AH:=REF(C,BARSLAST(首阳))*1.05;

横盘:=LAST(C>AL AND C<AH,BARSLAST(首阳),1);

突破:=C>O AND C>AH;

突破选:COUNT(首阳,11)<=2 AND 横盘 AND 突破;

经过验证，测试通过，20240618可以选出14个标的。

其实，这只一是一个编程案例，大家也不要拿去对号入座，显然，这样的思路距离成熟的交易系统还有很远的距离。比如，这个5%是否太大或太小，首阳要不要换成首板，首阳之前要不要校验他年内曾经出现过多少个涨停，首阳之后的位置是否需要对他的中长期位置，比如年线进行约束，再比如，是否要对突破当日的昨比进行限制。。。。。。

凡此等等，当你养成了深度思考的习惯，市场在你眼前就会越来越清晰了。