之前在学校用WRDS，可以接python，直接筛选导入数据，但是每次都需要验证码，

没有WRDS账户以后，换了好几个python的交易数据接口都不好用。

最近发现迅投xtdata 挺好用的，同时做策略回测也方便。

xtdata是xtquant库中提供行情相关数据的模块，本模块旨在提供精简直接的数据满足量化交易者的数据需求，作为python库的形式可以被灵活添加到各种策略脚本中。

主要提供行情数据（历史和实时的K线和分笔）、财务数据、合约基础信息、板块和行业分类信息等通用的行情数据。

行情数据（K线数据、分笔数据，订阅和主动获取的接口）功能划分（接口前缀）subscribe_ / unsubscribe_ 订阅/反订阅get_ 获取数据download_ 下载数据常见用法level1数据的历史部分用download_history_data补充，实时部分用subscribe_XXX订阅，使用get_XXX获取level2数据实时部分用subscribe_XXX订阅，用get_l2_XXX获取。level2函数无历史数据存储，跨交易日后数据清理
财务数据
合约基础信息
基础行情数据板块分类信息等基础信息

常用类型说明

stock_code – 合约代码格式为 code.market，例如000001.SZ 600000.SH 000300.SH
period – 周期，用于表示要获取的周期和具体数据类型level1数据tick – 分笔数据1m – 1分钟线5m – 5分钟线15m – 15分钟线30m – 30分钟线1h – 1小时线1d – 日线level2数据l2quote – level2实时行情快照l2order – level2逐笔委托l2transaction – level2逐笔成交l2quoteaux – level2实时行情补充（总买总卖）l2orderqueue – level2委买委卖一档委托队列l2thousand – level2千档盘口投研版 – 特色数据warehousereceipt – 期货仓单futureholderrank – 期货席位interactiveqa – 互动问答逐笔成交统计transactioncount1m – 逐笔成交统计1分钟级transactioncount1d – 逐笔成交统计日级delistchangebond – 退市可转债信息replacechangebond – 待发可转债信息specialtreatment – ST 变更历史港股通（深港通、沪港通）资金流向northfinancechange1m – 港股通资金流向1分钟级northfinancechange1d – 港股通资金流向日级dividendplaninfo – 红利分配方案信息historycontract – 过期合约列表optionhistorycontract – 期权历史信息historymaincontract – 历史主力合约stoppricedata – 涨跌停数据snapshotindex – 快照指标数据
时间范围，用于指定数据请求范围，表示的范围是[start_time, end_time]区间（包含前后边界）中最后不多于count个数据start_time – 起始时间，为空则认为是最早的起始时间end_time – 结束时间，为空则认为是最新的结束时间count – 数据个数，大于0为正常限制返回个数，等于0为不需要返回，-1为返回全部通常以[start_time = ”, end_time = ”, count = -1]表示完整数据范围，但数据请求范围过大会导致返回时间变长，需要按需裁剪请求范围