邢不行技术指标回测系列第48期CMO指标附代码

我是邢不行，专注量化投资十余年，分享量化交易小技巧，代码编程回测全数据。

今天分享一个技术指标：CMO

计算公式：

N=20

SU=SUM(MAX(CLOSE-REF(CLOSE,1),0),N)

SD=SUM(MAX(REF(CLOSE, 1)-CLOSE,O), N)

CMO=(SU-SD)/(SU+SD)*100

公式解释：

SUM(X,N)：过去 N 天指标 X 的和。

MAX(A,B,.)：A,B…中最大的值。

CLOSE：收盘价

REF(X,N)：N 天前 X 的值，比如 REF(CLOSE, 4)为4天前的收盘价。

指标描述：

CMO 指标用过去 N 天的价格上涨量和价格下跌量得到，可以看作 RSI 指标的变形。

CMO>(<)0表示当前处于上涨（下跌）趋势；CMO越大（小）则当前上涨（下跌）趋势越

强。

买卖信号：

当CMO 上穿30，则产生买入信号；

当CMO 下穿-30，则产生卖出信号。

指标图示：

计算代码：

结果分析：

通过对全A全部5000多只股票从07年至今的数据回测，历史上共出现过63万次买入卖出信号，从信号出现后的未来表现来看，这个指标表现一般。