金母鸡量化教学场量化交易圣杯策略

“圣杯”只是开玩笑的, 但这个Laurence Connors分享的波段交易系统可能是最容易理解和执行的技术图形了。它可以用于任何市场以及任何时间周期，采用的技术指标是平均方向指标(ADX）。今天就来学习一下！

ADX指标代表的是趋势的强弱，而不是趋势的方向。当价格运行在一个强劲的上涨趋势时，应该在第一次回调时买进。这个”圣杯“就是教人在何时进场的方法。进场之后我们会希望价格继续前一趋势。进场之后通常有两种情形，一是测试前一高点，二是展开新的涨势。

一、交易原则：

14周期的ADX一开始必须大于30并且还在上升。这个用来保证市场处于强趋势中。

等价格回撤到20周期指数平均线（EMA）。通常ADX也会伴随调头向下。

当价格碰到20均线后，在前日最高价之上预埋一个买单(buy stop 止损买进单）。

买单成交后，保护止损单设在最近的最低价之下，止盈单设在前一波段高点。如果你判断价格会继续上升，可以出场部分仓位，剩下的用跟随止损单保护盈利。

如果止损出场的话，可以在原进场价位再预埋买单。

交易成功之后再次进场必须等ADX再次冲上30之后。

二、执行示例：

1、某电力在2019年6月开始ADX指标在30以上并且在上升。股价在6月14日周五回撤到20均线处，6月17在前一日(14日）的最高价17.77预设买单，未成交。6月18日在前一日（17日）最高价预设17.68买单，成交。

在成交之后，止损设在最近的波段低点17.35， 止盈设在波段最高点18.34。股价在后面有波动，最后在10个交易日后止盈出场，盈亏比大概为2:1。

2、某银行在2019年初展现了一波强劲上涨行情，ADX在30以上还在上升，等到3月8日回调到20均线时，触发”圣杯“条件，3月11日在31.24预设止损条件买单，未成交。 第二日在11日的最高价30.91预设买单，成交。

买单成交后，止损保护单设在11日最低价30.16以下，目标位为前一高点33.77。股价在3月29日达到目标位，盈亏比大概在4:1。

3、某保险也同样在19年3月12日呈现”圣杯“形态。这笔交易在三个交易日内就盈利出场，盈亏比为3:1。激进的交易者可能会在3月27日再次交易这一”圣杯“策略。

简单而言，这一技术交易策略体现了在强势中顺势而为的特点，又有一个较低的风险价位，技术图形干净利落，策略进场出场点位也十分明确，较好地体现”圣杯“特点。

显然这里挑出的例子都是盈利的范例，在实际操作中不可避免地会出现交易止损的情况，进场偏早或偏晚，出场过早等各种情况，结果会不如人意。这些就不是这个交易策略可以解决了。

一套完整的交易系统应该包括人，财，物三部分。人就是交易者自身（执行力，交易心理和信仰，等等），财指的是资金管理（测试时资金分配，盈利和亏损时的资金管理，等等），物指的是交易标的和交易策略（包括但不限于选择交易品种，时间周期，交易的软硬件环境等等）。

物的部分是最容易达成的，但由于它是整个系统的基础，大多数交易者花了80%的时间在这上面。在不同的交易策略上跳来跳去，浪费了很多精力。而更重要的人和财两部分理应等到80%的时间和资源，但却没有得到足够的重视，只得到20%或更少的时间。希望这套”圣杯“策略可以帮助交易者加快”物“的开发，而将重点放到”人“和”财”两方面去。