职业交易员的私藏干货如何构建自己的交易系统？

本文只谈思路，希望对大家有所启发，正所谓信者死，学者生，切勿生搬硬套，弄巧成拙。

我们需要区分交易系统和目标，你应建立系统，而非设定目标。

• 减少20斤是目标，健康饮食是系统

• 跑马拉松是目标，每天慢跑是系统

• 成为作家是目标，不断发布是系统

• 赚1000万是目标，执行交易是系统

只有目标，你将一直忍受成功前的失败；而有系统，你将每天因成功执行而喜悦。

做工作、做业绩，领导要求的是结果，而作为当事人，无比明白唯有良好的过程才能有优秀的成绩。重复且坚定的练习投篮，命中率自然而然会提高。

一个交易系统包含哪些内容？

主要涉及思想、风控、策略。

关于思想

为什么把思想放在第一位，因为他是大局观，是我们对于交易的理解和认知，不识庐山真面目，只缘身在此山中，有了思想的高度前提，我们即可以在高空中俯视交易。

投机交易并非是什么暴利行业或者职业，反而它是一个出现了很多此爆仓或者爆亏的行当。赌博的人为何有瘾后很难戒掉。因为它诠释了不靠努力工作、不靠阿谀奉承、不靠辛苦学习就可以赚到大钱的机会，它颠覆了儿时和求学时家长老师给的普适的教育观。所以做交易必须摆脱这种大麻般的毒念。

交易是一个专业化的工作，想要通过交易盈利，需要摆脱随意性、懒惰的态度。我们对它应该是谨慎的、严肃的。即是专业，所以需要专业化的学习和训练。像驾驶一样，我们需要去驾校学习，教练教了后，就可以立马上路吗？那样危险还是挺高，教了后还需要每日上车实操练习。练习后的知识才是你的知识。否则就像很多人拿到了驾照后，因为日常不开车，实际上他还是不会开车。

这个和很多人去学了交易的课程是一样的道理，以为学了交易后就可以立马赚钱了吗？答案是否定的。你需要把老师的知识转化成自己的知识，这个需要在实战中练习演练，然后去理解它，感受它，最后适应自己，才能有机会变成你的知识。

关于风控

风控是衡量一个人能否在交易市场中长久盈利的核心关键。它是所有交易成功的最必要条件。

交易实际上是一个概率游戏，只有认可了此点，在学习的过程中才不会去钻牛角，在看别人的视频和文章时就不会有那么高的戾气。既然是概率游戏，那么就一定会有胜率和赔率。我们的要求就是在失败时能够控制亏损，在有限的胜率的情况下去博得更高的利润，从而达到账户利润增长的目的。即以小止损博大止盈。

关注过我以前的文章都知道，一个人的账户最终的盈亏只反应四种情况，小亏，小赚，大亏，大赚。而亏货的账户一定会存在大亏的情况。

控制风控，就主要是控制两点，第一点，让交易者一直能够生存下去。第二点，控制大亏，账户不能出现大亏。

我的交易系统主要去定的是我单日的止损限额，即不能超过总账户资金的5%。所以单笔持仓的止损在我每日最高止损的情况下而定就可以。

当亏损额到5%时，关机不再下单。当连续三天都亏损时，接下来的四天不再交易。

有了单日最大亏损限额，仓位就可以灵活一些，在遇到止损空间较小时，我的仓位就会重一些，当遇到止损空间较大时，我的仓位就会轻一些。

每日定控风险，那么盈亏分布图如下

关于策略

策略放在最后，是因为相比于前两者，策略的重要性就要稍逊一筹，而这正是很多亏损的交易员在寻找的交易圣杯。这其实正是本末倒置。对于所有问我螺纹怎么走；玻璃怎么看的问题我一概不回。

教别人一次赚钱容易，教别人次次赚钱，怎么可能做到呢？那不就违背了文中所提的思想，交易是个概率的游戏吗？

我的策略核心思想非常简单，即是顺势。

如图所示，k线在均线附近缠绕时不会进场，突破前期平台也不会进场，因为假突破太多，而再次回踩平台后的突破时，均线已经呈多头排列，那么此时我会扣动扳机。

这里所用到的工具其实都非常简单，均线、形态、回踩、突破、macd等等。

策略主要包含三块内容

顺势，进场依据，出场依据。

寻找顺势行情，首先确定对趋势的定义，我主要参考均线和趋势线，当一段行情在盘整后突破形成了新的方向后，即沿着当下的这个方向去寻找进场机会即可。比较推荐用均线，因为他最能准确的反应行情的变动。

进场之前，先判断趋势，寻找在盘整中的形态，等待他突破后寻找机会。也可以在一段顺势行情中，寻找中继形态。进场主要做平台回踩、均线回踩、趋势线回踩。而突破主要做中继形态的楔形、三角形、旗形突破，这些都是窄幅收敛形态，胜率相对较高。

出场则根据k线的走势，如果乖离率近90度时，会选择以k线的方式止盈，主要是反包止盈。而乖离率比较小，那么会以均线的方式止盈。同时也会参考当前方向运行后的下一个支撑位和压力位，这也是做单前的目标位。

思想决定了你对交易的认知，既可以管理期望，也可以主人公的视角去了解交易，了解投机。领悟交易盈利的基本逻辑。

风控决定了你在这个市场中能活多久，决定了你的生还率，决定了你的账户盈亏的底层构架。

策略是以这两者为基础，在市场中勾勒出一套进出法则，去提高你交易的胜率和赔率。而对于散户而言，最有机会赚到的钱即是在顺势行情中。

我们以前做交易，大家都在一个交易室，每天都会分享自己的交易心得，同样的交易系统，有的赚钱，有的亏钱。它和销售的工作、产品的工作、财务的工作没什么不同，同样的事情有的人做的好，有的人做不好，好与不好均在于人。这与人能不能把书读好，把工作做好，把饭店开好是一个道理。

学交易如练功夫，并不是每个人都能成为洪七公。

借用金融帝国曾经的一段话来结尾：

我深信我说出来的东西，初学者是不会理解的；就算是理解也不会相信；就算是相信也不会去实施；就算是实施也不会坚持； 就算是坚持也绝对不可能在没有经历过惨重亏损以前， 就能心甘情愿的坚持到底！事实上，交易真的并不复杂相反却是出奇的简单。

是的，大道至简！