“回测”是构建量化交易模型的重要一环，它是检验量化交易策略是否完善、查找缺陷的有效方法，而如何正确、高效的利用好回测功能则是有“门道”的。
俗话说得好，“外行人看热闹，内行人看门道”，现在很多关于量化交易的社区、视频平台上展示出大量的回测盈利曲线图，那些图的盈利曲线既平稳又收益率高，可以说是非常的完美。而刚接触量化交易的“小白”或者外行人在看到这些后，顿时欣喜万分，不由得心生敬佩，这人的量化交易策略真的这么厉害吗？
其实不然，数据分析是回测的核心关键，各式各样的曲线图确实是数据分析的其中一部分，但如果只一味地凭借一张曲线图就去判定一个量化交易模型策略的好坏那就太过草率了。尤其现如今绝大部分的量化交易策略都是因子式的，完全可以凭借这些因子拟合出一条非常完美的曲线，这种策略的一大特点就是只在这一段历史行情、用这一组参数时会呈现出完美的结果，而一旦变换行情、略微更改参数，结果就会天差地别，所以别再去偏信那些回测结果展示，那根本说明不了任何问题，别再踏入这些陷阱大坑了！
而真正的回测数据分析，注重的是模型各个功能搭配的效果，而非这组参数的好坏，它要适用于多种行情、多个品种。且它要找出的是哪方面不行、缺陷在哪里，从而可以进一步的优化和改进。
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