量化交易涉及哪些数据
量化交易需要对大量的数据进行定量分析，数据是量化交易的基础资源，交易者可以使用的数据越多，在构建量化策略时就越有优势。本节对量化交易常用的数据进行介绍，量化交易者应该熟悉这些数据的使用。
一、基础数据
- 股票列表、名称、简称、代码、地域、行业、在哪个交易所上市、上市日期、上市状态、是否ST等等。
- 交易所交易日历，不管是回测、模拟交易还是实盘交易，都只能在交易日进行。
二、行情数据 - 各种标的（股票、指数、可转债等）的基本行情数据：交易日期和时间、开盘价、最高价、最低价、收盘价、昨收盘价、成交量、成交额、换手率。需要注意的是基本行情数据有复权和未复权之分，如果获取的是未复权的数据，使用前要先用复权因子进行复权。
根据数据的时间频率，基本行情数据可以分为：月线行情、周线行情、日线行情、小时行情、分钟行情、Tick数据等。通常来说，数据的时间颗粒越精细，数据中包含的交易信息越丰富，数据的价值越大，相应的数据获取的成本也越高。 - 复权因子。复权因子用于将未复权的数据调整为复权后的数据，复权的概念在后面的文章中详述。
- 每日的停复牌信息。停牌的股票没有行情数据，也不能交易。策略回测要跟实际情况符合，股票在停牌期间就不能买卖。
- 估值数据，包括每个交易日的：市盈率、市净率、市销率、股息率、总股本、流通股本、自由流通股本、总市值、流通市值、自由流通市值等。
- 资金流数据，包括每个交易日的：小单、中单、大单、特大单的买入量、买入金额、卖出量、卖出金额等。需要注意在不同的数据来源中大中小单的划分标准各不相同。
- 每日的涨跌停价格、涨跌停和炸板情况。在策略回测时要注意涨停的股票无法买进，跌停的股票无法卖出。但不同的交易市场在不同的历史期间涨跌停的标准是有变化的，而且由于股票的最小交易金额是1分钱，某只股票的涨跌停价格也不会正好是10%或20%。获取每日的涨跌停数据，有助于我们准确判断股票当日是否涨停或跌停。
三、财务数据 - 利润表、资产负债表、现金流量表的各个项目的数据、报告期、公告日期。
- 业绩预告和业绩快报的数据。
- 审计意见。
- 各种财务指标数据。
使用财务数据要注意两个方面，一是财务数据是滞后的，不像行情数据这么及时；二是要注意公告日期，因为在公告日期之后才能获取到相关的财务数据，这在策略回测时要特别注意。
四、公司资料 - 股东数据：股东人数、公司前十大股东、前十大流通股东、主要股东增减持
- 管理层数据：管理层简介、管理层薪酬和管理层持股
- 股权质押数据
- 股票回购数据
- 限售股解禁的数据
- 大宗交易的数据
- 上市公司分红送股（除权除息）数据
五、市场数据 - 沪深港通数据，包括：北向资金、南向资金、沪深港通十大成交股等。跟随北上资金的策略会用到这些数据。
- 融资融券数据，包括：融资融券标的、融资融券交易明细等。
- 龙虎榜数据
六、行业、指数、概念数据 - 行业、指数、概念的列表。
- 行业、指数、概念的成分股。成分股的范围是动态变化的，要注意成分股的纳入时间和剔除时间，在用历史数据进行回测时要与实际相符。
七、公募基金数据 - 基金管理人、基金经理的数据
- 基金规模
- 基金历史净值数据
- 基金持仓数据
八、可转债数据 - 可转债基本信息
- 可转债行情数据。除了基本行情数据外，可转债的纯债价值、纯债溢价率、转股价值、转股溢价率也是重要的数据。
- 可转债的转股价格
- 可转债的转股情况
- 可转债的赎回信息
九、宏观数据
包括各项宏观经济指标的数据：国内生产总值（GDP）、各类利率、居民消费价格指数（CPI）、工业生产者出厂价格指数（PPI）、货币供应量、固定资产投资情况、社会消费品销售总额、货物进出口总额、各种景气指数等等。
十、机构数据 - 券商盈利预测的数据
- 券商月度金股的数据
- 机构调研数据
十一、其他数据
例如：新闻、公告、社交媒体上的数据等
如何使用这些数据在后续介绍具体的量化策略时会讲到。
发布者：爱吃肉的小猫，转载请注明出处：https://www.95sca.cn/archives/45773
站内所有文章皆来自网络转载或读者投稿，请勿用于商业用途。如有侵权、不妥之处，请联系站长并出示版权证明以便删除。敬请谅解！
