所谓顺势是一个伪命题

曾经，有两个做趋势跟踪的交易者相遇在某一次期货大会上。当时，周边的人群正在激烈的讨论演讲嘉宾刚刚分析过的品种。而他俩略显沉默的坐在一起，最后，为了打破尴尬局面，其中一人问道：“你的持仓是什么？”

“我空单，你呢？”

“我刚翻的多。”

同样做趋势的交易者，他俩为什么会对同一品种，持有不同方向的持仓？很简单，他们跟踪的级别不一样。

有的人跟踪日线级别的趋势，有的人跟踪小时线，有的人使用短期均线，还有的人使用中长期均线。日线级别的人持有多单的时候，可能小时线级别的交易者早已经是空单。短期均线做多，中长期均线可能依然是空单。

而且，更有意思的是，可能他们的持仓还都是盈利的。

所以，这跟告诉我们，脱离了方法，周期，级别之外的持仓方向探讨，根本毫无意义。因为所谓的对错，永远不在于持仓方向，而在于如何处理持仓。也就是说，交易的核心永远在于那套交易思维体系构建的交易系统。

所谓顺势，是一个伪命题，这是分析师的语言，交易者语言里只有规则。

这句话总结的很犀利。确实，如果一定要深究细节，顺势确实是一个伪命题。它更像是交易领域中的“术语”，为了方便交流而生。因为K线的走势，存在着无数的“势”，一分钟的趋势，5分钟的趋势，1小时的趋势，日线的趋势。换句话说，任何人都可以称自己为“趋势交易者”。因为跟踪的“势”不同。日线级别上涨一段时间后的回调，在小时线周期的交易者眼中已然是空头趋势。小时线的连续下跌后的一点点反弹，在15分钟K线交易者的眼中依然是多单进场试错的机会。

所谓的顺势逆势，所谓持仓方向，所谓的理论依据，都是一些表象层面的交流话题。交易的本质核心永远在于规则的构造。

一套完整的规则，是基于K线走势的一套完整定义。比如，某人定义自己的交易规则在日线周期上，依据20日均线作为核心依据进出场。那么这套规则的盈利爆发期，磨损期，都拥有着其独特的观察角度。同样，另一个人定义自己的交易规则在小时线周期上，同样依据20日均线做为核心依据进出场。他的盈利爆发期，磨损期，则完全不同于前者，他的规则构建了另一套观察角度。

它们都是其背后的交易员根据自己交易认知的一套完整选择。这两套规则方法究竟基于哪个级别，究竟跟踪多大的趋势都不是重点。重点在于，这套交易方法的规则组成，是否满足交易成功的基本的逻辑。比如，是否截断了损失，是否让利润奔跑等等。